Swing Trade Passo a Passo (Leandro & Stormer).pdf

Swing-Trade Passo-a-passo

Por que eu sou swing-trader?

Porque eu não sei o que acontecerá no longo prazo!

O que você aprenderá Cada movimento é um swing

1- Venda alugada, princípios e formas; 2- Venda de Mini-Indice; 3- Travas de baixa;

O swing-trader tenta identificar e operar cada movimento

4- Setups operacionais.

O que você aprenderá

1- Quais movimentos vamos operar 2- Ferramentas utilizadas 3- Estratégia exata 4- Rotina de planejamento e acompanhamento 5- Desenvolver um plano de trade

Características da Operação Movimentos de 2 a 10 dias. Variação percentual média de 3% a 12% Gráfico diário como base para análise. Acompanhamento constante do mercado, pelo menos duas a três horas por dia.

Ferramentas Utilizadas Tendências (topos e fundos) Tendências Médias Móveis Suportes e Resistências (topos e fundos, gaps, linhas) Fibos Volume IFR Bandas de Bollinger Padrão/Candles Hi-Lo

Ferramentas Utilizadas Tente definir a tendência

T

T

T

Tendências (topos e fundos) Isso é um topo? Tendências Médias Móveis

F F

Suportes e Resistências (topos e fundos, gaps, linhas) Fibos

T

Volume T

IFR

F

Bandas de Bollinger F F F

Isso é um fundo?

Visualmente parece fácil

Máximas maiores Guia para definição de tendência

Ponto de reversão de fundo

Mínimas maiores

Guia para definição de tendência Ponto de reversão de topo

Máximas menores

Mínimas menores

Um ponto de reversão de topo precisa aparecer depois de um ponto de reversão de fundo

Guia para definição de tendência

A distância entre um ponto de reversão de topo e de um possível fundo é de 3,5%

Outra possibilidade é utilizar um critério dinâmico de variação mínima, como a MM21 das amplitudes de cada barra.

Guia para definição de tendência

Inside-bars não são contabilizadas

Ponto de Guia para definição detopotendência reversão de

Possível ponto de reversão de topo

Barra descartada

Não confirmado Inside-bars não são contabilizadas Ponto de reversão de fundo

Relembrando Tendência Alta: topos e fundos ascendentes Baixa: topos e fundos descendentes Lateral: topos e fundos no mesmo nível. Indefinida: nenhuma das seqüências de topos e fundos anteriores.

T

Relembrando Tendência Se existe uma tendência de baixa e ocorre

apenas um topo e um fundo acima dos anteriores, a perda do último fundo gera a retomada da tendência de baixa.

T

Alta: topos e fundos ascendentes T

Baixa: topos e fundos descendentes T Lateral: topos e fundos no mesmo nível.

T

Indefinida: nenhuma das seqüências de topos e fundos F anteriores. F T F F

Tendência de baixa

Alta

F

Relembrando Tendência MM21: Primeiro critério de definição de tendência Alta: topos e fundos ascendentes Baixa: topos e fundos descendentes Lateral: topos e fundos no mesmo nível. Indefinida: nenhuma das seqüências de topos e fundos anteriores. Situação ideal tendência de alta: MM200 ascendente acima da MM50 ascendente acima da MM21 ascendente

Força da tendência Preços acima da MM21. Topos e fundos ascendentes. MM21 ascendente. MM21>MM50>MM200

É necessário que existam pelo menos dois fatores para operar a favor da tendência.

Suportes e Resistências Máxima e mínima de cada barra (fracos). Topos e fundos. Gaps. Linhas de tendência.

LT Gaps Topo e fundos anteriores

Máx. e mín. da cada barra

Fibos O mercado é uma sequência de expansões e correções. As retrações de fibo indicam objetivos das correções. As extensões os objetivos das expansões. Os fibos podem ser utilizados no preço e no tempo. Os padrões de Elliott ajudam a identificar a fase do ciclo.

11 dias

8 dias

Retrações: No preço: 0,382/0,50/0,618/1,00 No tempo: 0,50/1,00/1,618/2,00.

Regra: não iniciar uma operação á favor da tendência até que o mercado tenha corrigido até a primeira retração no tempo ou no preço. O ideal é que tenha atingido os dois objetivos.

Objetivo mínimo 38,2% do movimento anterior

8 dias

Objetivo mínimo 4 dias

Pontos mais fortes, entre a ret. de 0,50 e 0,618 no preço e perto da ret. de 1,00 no tempo

11 dias

8 dias

Extensões alternadas de 0,618/1,00/1,618

Regra: evite entradas quando o mercado atinge a ext. alternada de 0,618.

Regra: buscar por compras no rompimento de resistências quando o mercado corrige até a ret. 0,382 no preço e 0,50 no tempo Regra: buscar operações de compra no suporte quando o mercado ultrapassa a ret. De 0,5 no preço e 0,5 no tempo.

Extensões sobre o pivot: são os objetivos de longo prazo após a formação de um pivot.

Volume Precisa seguir a tendência. Picos de volume após forte movimento indicam reversão. Extremamente importante para confirmar rompimentos.

IFR Zonas de sobre-comprado e sobre-vendido. Divergências Advanced-Breakdown

Bandas de Bollinger Medida de volatilidade do mercado Estreitamento indicam contração e possível movimento forte a seguir. Candles fora das bandas serão utilizados para os setups contra a tendência.

Candles Podem indicar força ou indecisão do mercado. São os sinais finais para indicação de uma entrada. Não é necessário decorar os candles, mas entender a dinâmica por trás das formações.

Candle de força

Sombras superiores indicam distribuição

Sombras inferiores indicam acumulação

Corpos pequenos indicam indefinição

Padrões Podem facilitar o entendimento da situação do mercado Continuação: retângulos, triângulos, bandeiras. Reversão: duplo e triplo fundo ou topo, OCO.

Hi-lo: importante ferramenta de stop de proteção

Estratégia - Compra Identificar tendência. Tendência de alta, comprar no rompimento de resistências ou no teste de suportes/correções. Tendência de baixa, mercado muito sobre-vendido. Tendência lateral, entrar no teste de suporte ou no rompimento da resistência.

Primeiro passo: 120 barras, identificar sup. e res. principais, e as imediatas..

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Segundo passo: identificar as tendências, mais longas e mais curtas. Avaliar amplitude das correções no preço e no tempo.

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F

Checklist para compras de rompimento Observar força da tendência Critérios mínimos de correção (0,50 no tempo ou 0,382 no preço). Idealmente mercado não deve ultrapassar a ext. alternada de 0,618. Sem afastamento amplo da MM21. Candle de força, volume forte na barra, fechamento próximo da máxima.

T

T

T F

F

Checklist para compras de suporte Observar força da tendência Critérios mínimos de correção (0,50 no tempo ou 0,382 no preço). Identificar zonas de forte suporte, preços próximos da MM21. Candle de indefinição, com corpos pequenos ou sombras inferiores.

T

T

T F

F

Não gerou sinal de entrada.

Múltiplos lotes (o segredo!!!) Entrar aos poucos e sair aos poucos do mercado. Diminuir riscos rapidamente. Aproveitar movimentos de curtíssimo prazo, sem abrir mão dos movimentos maiores. Fator de realização parcial de 3% a 5%. Aprender a operar pequeno!

Controle de risco 1% de risco em cada operação sobre o capital total. Não coloco mais de 30% do meu capital numa única operação. O meu limite de prejuízo é de 3% num único mês. A partir da segunda operação consecutiva no prejuízo, corto o meu limite de risco pela metade, sucessivamente. Capital operacional muito pequeno limitam esse tipo de abordagem.

Entradas parciais O stop precisa representar uma mudança de expectativa para o mercado. Muitas vezes isso fica longe do preço de entrada. Quando isso acontecer, entro com 50% do que o manejo de risco permite. Se o fator de realização parcial for atingido, encerro 50% da posição que foi iniciada Caso o mercado recue até a próxima zona de suporte, entro com o restante da posição.

Gerou sinal de entrada. T

T

A perda desse patamar indica mudança de expectativa.

F

Ponto exato de entrada Entradas produzidas na última meia-hora do pregão. O ideal para uma compra é um fechamento na zona de 20% superior do candle, com volume acima da média. Outra possibilidade é um candle de corpo pequeno ou um candle com sombra inferior.

Stop e outras definições É preciso definir se a entrada será total ou parcial. O stop inicial fica abaixo da barra que gerou o sinal. Para barras muito amplas, o stop pode ficar abaixo de 50% da barra. No momento da entrada é necessário definir qual será o fator de realização parcial. A partir da realização parcial, o stop de proteção é colocado exatamente no ponto de entrada. Depois disso, é possível utilizar a mínima de cada barra para operações mais curtas ou o hi-lo.

Operações contra-tendência Tendência de baixa, com MM21 descendente. Ideal um afastamento de pelo menos 10% da MM21 ou então 3 vezes a amplitude média de cada barra. Candle de reversão fora das bandas. O melhor padrão é um candle com grande sombra inferior e forte volume. Stop abaixo da mínima da barra. Realização parcial de 50% da posição com o mínimo de 3% de lucro. Stop do restante no ponto de entrada. Stop de proteção na mínima de cada barra a partir da primeira realização.

18% de afastamento.

Entrada.

Stop

Venda 3% de ganho. Novo stop

Stop final. Lucro total de 11,23%

Rotina Acompanhamento dos papéis com pelo menos 100 negócios por dia, com foco nos mais líquidos. No final do pregão, avaliação de 120 papéis, com seleção daqueles que estão próximos de um setup. Acompanhamento da abertura do futuro e mercados mundiais, especialmente futuro do S&P. Abertura pode gerar saídas parciais. Acompanhamento de volumes e movimentos ao longo do dia. Entradas na última meia-hora.

Diário do Trader – Trade 172/2008 Mercado produzindo forte queda nos últimos dias, quase todos os papéis em tend. de baixa. ELET6 produzindo um setup contra a tendência, candle de grande sombra inferior e totalmente fora das bandas. Volume forte, bom afastamento da MM21. Além disso, é uma zona de suporte de longo prazo.Entra no dia 17/09 de 7,8K a 19,40, stop abaixo de 18,50.

Diário do Trader – Trade 172/2008 Saída parcial de 3,9K a 20,07 em 18/09. Saída final no dia 23,09, a 23,67. Lucro final de 11,23%. Trade muito bom, tudo correu dentro do esperado.