Simulacion Con CrystalBall Avanzado
August 4, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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Maestría de Administración Administración Estratégica de Negocios Programa de la Asignatura Asignatura Teoría de las Decisiones
Curso de Simulación Con Crystal Ball Avanzado
Sot!are" Crystal Ball Complemento
de Excel
Utilizadelos Modelos matemáticos de la Hoja calculo Utiliza las funciones de Microsoft Excel
Contiene Herramientas de Simulación, proyección de datos y optimización
Crystal Ball" Contenidos
Optquest
C !redictor Simulación "# Montecarlo %atinHipercu&e cu&e $# %atinHiper
#$ciones de Simulación 'ráficos
de Solapamiento
'ráficos de (endencias 'ráficos de Sensi&ilidad
Crystal Ball" Com$lementos )ecision (a&le* %a %a ta&la de decisiones decisiones E+ala los efectos de decisiones decisiones en un modelo de simulación# alternati+as en
atc- .it * Calcula Calcula la distri&ución de pro&a&ilidad que mejor se ajusta a un conjunto de datos de una muestra #
(ornado C-art * El 'ráfico del tornado analiza /ndi+idualmente el impacto de cada +aria&le del modelo en un resultado del o&jeti+o#
ootstrap* E+ala E+ala la correlación entre las medidas de dispersión yy +aria&ilidad # e+aluarlas indi+idualmente de que manera los Scenario 0nalysis 0nalysis* * !ermite percentiles afectan a la decisi decisión# ón# decisión#
$) Simulation* %a %a Simulación $) E+ala /ndependientemente /ndependientemente la incertidum&re y la +aria&ilidad que utilizan la simulación de dos dimensiones# %a Matriz de la la correlación correlación define 1ápidamente y Correlation Matrix * %a automatiza las correlaciones de suposiciones suposiciones 2+aria&les 2+aria&les aleatorias3 #
% &ué es el Simulador ' Es
un modelo matemático o ló4ico,
representati+o de un sistema o un pro&lema de decisión# Con el modelo se o&tienen resultados acerca del desempe5o de las +aria&les de inter6s para asistir al proceso de toma de decisiones ( asistir
% En )ué consiste ' %a
idea &ásica de la simulación es la construcción de un dispositi+o experimental, o Simulador Simulador,, que actuará como el sistema de inter6s de manera rápida y reditua&le#
*r+icamente .recuencia de los +alores de las +aria&les de salida !o&lación !o&lación Muestra
Entrada
Sistema
Salida
Simulación de Monte Carlo y An,lisis de -iesgo )ado
un conjunto de +alores para las +aria&les
de decisión, un estudio de simulación permite estimar cual es la distri&ución pro&a&il7stica que si4uen los resultados , junto a sus
pro&a&ilidades de ocurrencia ocurrencia # # simulación ayuda en el análisis del ries4o para tomar tomar una decisión #
%a
%Ante )ue situaciones nos encontramos' 1ies4o
/ncertidum&re
Crystal Ball .na /erramienta de Sot!are $ara Simulación de Monte Carlo Crystal
all es un complemento de Excel que &rinda facilidades para* Construir modelos de simulación de Monte Carlo# Ejecutar las simulaciones en forma completamente automática#
/nterpretar y analizar analizar los resultados#
Crystal Ball Pasos $ara eectuar una Simulación "# )esarrollo de un modelo de simulación en Excel# $# )efinición de suposiciones para las +aria&les aleatorias # 8# )efinición de las +aria&les de decisión # 9# )efinición de las celdas de predicción, esto es, las +aria&les de salida de inter6s #
Crystal Ball Pasos $ara eectuar una Simulación
:# /ndicar el nmero de repeticiones de la simulación2confi4uración3# ;# Correr la simulación# unidades#
Caso de Estudio Cantidad de -e$uestos a Pedir Estimaciones
a eefectuar fectuar so&re el Modelo *
2?aria&les 2?a 2?aria&les ria&les de salida del Modelo3 Modelo3
Costos totales 2C(3#
Stoc en exceso 2S(E3# Stoc insuficiente 2S(/3# 2S(/3#
Caso de Estudio Cantidad de -e$uestos a Pedir /denti ficación /dentificación
de las +aria&les del modelo*
?aria&le 0leatoria o Hipótesis* Hipótesis* )emanda por )emanda p or 1otura 2)13#
?aria&le de )ecisión*
de 1epuestos a !edir 2@13# ?aria&le O&jeti+o* (otal 2C(3 2C(3##
Cantidad Costo
Caso de Estudio Cantidad de -e$uestos a Pedir Ecuaciones
del modelo*
S(E D MA6 7 8 9 &- : D-; S(/ D MA6 7 8 9 D- : &-; C( D S3 7 &- C- ? STE > C3n 9 &- > C- ? ST3 > C-E ; > C3n 9 &- > C- ? ST3 > C-E ;
Modelo de Monte Carlo en E@cel
Eta$a 3 Es$eciicación de los Datos de Entrada
pro&a&i Se define la distri&ución pro&a&il7stica pro&a&ill7stica 7stica para la celda correspondiente a la +aria&le aleatoria 2celdas de -ipótesis3#
!ara cada +aria&le aleatoria*
selecci !aso "* seleccionar onar la celda seleccio nar como celda de -ipótesis la celda de Excel que almacena la +aria&le aleatoria#
!aso $* ele4ir el el tipo de distri&ución distri&ución pro&a&il7stica# pro&a&il7stica# !aso 8* indicar arr los parámetros de la distri&ución# distri&ución# indic indica
Eta$a 3"Pasos 5 y
Eta$a 3" $aso SelecciónDistri1ución de Par,metros de la
Eta$a 33 Deinición de 0a 0aria1les de Decisión Decisión
Eta$a 333
Es$eciicación de la 0aria1le a Estimar
correspondientes a las +aria&les de salida de Se definen las celdas correspondientes inter6s 2celdas de predicción3#
Eta$a 333 Es$eciicación de la 0aria1le a Estimar
Eta$a 30 Eecución de la Simulación
Eta$a 30 Eecución de la Simulación
Eta$a 30 Eecución de la Simulación
Eta$a 0 An,lisis de la Salida de la Simulación Crystal
all pro+ee tres tipos de reportes de salida* de salida*
'ráfico de frecuencias frecuencias
pe 1esumen de percentiles rcentiles perc entiles
1esumen de estad7sticas es esta tad7sticas d7sticas
Eta$a 0
An,lisis de la Salida de la Simulación
'eneración del 'ráfico de .recuencia de distri&ución de +alores para la ?aria&le de !redicción#
Eta$a 0
An,lisis de la Salida de la Simulación Cuál es el ni+el de certeza de o&tener un costo total inferior a los =9#:>>F
Eta$a 0 An,lisis de la Salida de la Simulación
Cuál es el ni+el de certeza de que el costo total est6 entre =8#:>> y =9#:>>F
Eta$a 0
An,lisis ladatos Salida detotal la se Simulación @u6 porcentaje de de los del costo encuentran por de&ajo de&ajo de =8#":>F 1espuesta* 1es puesta* $>G 1espuesta*
Eta$a 0 An,lisis de la Salida de la Simulación 1esumen
es estad7stico tad7stico esta d7stico
Adicionales de Simulación #$ciones Adicionales
'ráficos de Solapamiento
'ráficos de (endencias
'ráficos de Sensi&ilidad
/niciamos
el 0nálisis 0nálisis con* )ecisión (a (a&le
#$ciones Adicionales Adicionales de Crystal
Ball
Ta1las de Decisión Selección de la 0a 0aria1le de de Predicción
Ta1las de Decisión 0aria1le de Decisión Decisión Selección de la 0a
Ta1las de Decisión iar -angos de la 0a 0aria1le de de Decisión Decisión
Ta1la de Decisión
*r,ico de recuencia $ara cada #$ción
*r,ico de recuencia $ara cada #$ción
*r,icos de Sola$amiento !ermiten
superponer rponer 4ráficos de frecuencia frecuencia supe super poner 4ráficos correspondien correspondientes tess a distintas +aria&les de predicción# correspondiente
*r,icos de Tendencias Estos
4ráficos permiten o&ser+ar los ran4os
de certeza para +arias +aria&les de predicción simultáneamente permitiendo determinar tendencias en los resultados de las simulaciones efectuadas#
#$ciones $ara generar los *r,icos de Tendencias
*r,ico de Tendencias $ara el Eem$lo
An,lisis de la Sensi1ilidad
de los l-esultados El ni+el de incertidum&re en las as predicciones de una una simulación es una com&inación del ni+el de incertidum&re en las +aria&les de -ipótesis y de la ri4urosidad de las ecuaciones ecuaciones empleadas en el modelo# !or un lado, una +aria&le de -ipótesis puede tener un alto ni+el de incertidum&re pero tener poco peso en las fórmulas del modelo#
!or otra parte, una +aria&le con poco poc o ni+el de incertidum&re puede tener una 4ran incidencia en las ecuaciones del modelo#
%a sensi&ilidad mide el 4rado de incertidum&re de una predicción so&re la &ase delcaracter7sticas ni+el de incertidum&re de las +aria&les de suposición y las del modelo#
An,lisis de Sensi1ilidad
en Crystal Ball
En Crystal all un 4ráfico de sensi&ilidad permite esta&lecer la influencia de cada +aria&le de -ipótesis so&re una +aria&le de predicción# Existen dos tipos de estimaciones efectuadas por Crystal all*
1an4o de correlaciones* muestra el 4rado de correlación existente entre cada +aria&le de -ipótesis, incluida en el análisis, y la +aria&le de predicción ele4ida# Este ran4o
+a de " a I", indicando ma4nitud y dirección de la correlación# Contri&ución a la +arianza* donde se indica, con un donde porcentaje entre >G y ">>G la importancia relati+a de cada +aria&le de -ipótesis en la conformación de la
+arianza de la +aria&le de salida#
#$ciones de los *r,icos de Sensi1ilidad Selección de la 0a 0aria1le de Predicción
#$ciones de los *r,icos de Sensi1ilidad Selección de las 0aria1les de Su$osición
Eem$lo Sensi1ilidad $ara la *anancia Total mediante -ango de Correlación
Eem$lo Sensi1ilidad $ara la *anancia Total mediante Contri1ución a la 0arianza
Modelado de la Entrada de una Simulación Una de las etapas fundamentales en la construcción de un modelo de simulación consiste en identificar*
los +alores de los parámetros que confi4uran la estructura interna del sistema, y
las distri&uciones pro&a&il7sticas que si4uen las +aria&les que representan los fenómenos aleatorios de los sistemas no determin7sticos#
erramienta ta de Crystal Ball erramien
El pro4rama posee una -erramienta -erramienta que permite estimar la distri&ución de pro&a&ilidad que mejor ajusta a un conjunto de datos# Crys En el caso de Crystal tal all, existen tres tipos de tests de &ondad de Crystal ajuste que se pueden realizar*
C-iCuadrado* para el cual se recomienda aceptar con un p+alue mayores a >#:
Jolmo4oro+Smirn Jolmo4oro+Smirno+* Jolmo4oro+Smirno o+* +* para el cual cua se se recomienda aceptar con un p+alue menores a l>#>8 0nderson)arlin4* 0nderson)ar 0nderson)arllin4* in4* para el cual se recomienda aceptar con un p+alue menores a "#:
Eem$lo
Eem$lo
Opción para ajustar distri&ución
Carga de -ango de Celdas
Elección del test de 1ondad
-esultado de la 1Fs)ueda
*r,ico de Distri1ución
Batc/ it Ingresa las distribuciones a ajustar a la serie de datos
BacG it Orden de las serie de datos
Criterio de Ajuste
Localización de los datos
BacG it Destino del informe
Orientación de los datos del informe
Contenidos del informe
Pautas Elementales $ara Plantear los Modelos
Comprender claramente el pro&lema a resol+er resol+er## O&jeti+osF /dentificar ?aria&les de )ecisión ?aria&les de Salida Salida 2predicción3* 2predicción3* m6tricas m6tricas para comparar los resultados o&tenidos para distintos +alores de las +aria&les de decisión#
@u6 elementos presentan incertidum&reF /dentificar ?aria&les 0leatorias )eterminar la secuencia secuencia de cálculos que nos permita o&tener los +alores de las +aria&les de salida a salida a partir de los parámetros,
+aria&les de decisión y decisión y +aria&les aleatorias del aleatorias del modelo#
Pautas Elementales $ara Plantear los Modelos
)ise5o de Experimentos )eterminar que KescenariosL KescenariosL o situaciones queremos analizar con nuestro simulador# Esta&lecer que +alores de&emos asi4nar asi4nar a cada ?aria&le de )ecisión para )ecisión para recrear tales escenarios# )eterminar que tipo de análisis +amos a realizar so&re las +aria&les de predicción de predicción de nuestro modelo# Ejecutar,, 0nalizar Ejecutar 0nalizar,, (o (omar )ecisiones
?ol+er a experimentarF
Tornado El
'ráfico
del
tornado
analiza
/ndi+idualmente el impacto de cada +aria&le del modelo en un resultado del o&jeti+o# !ermite
e+aluar la +ariación +ar +ariació iación n de la +aria&le de salida ante un cam&io en lalas +aria&le de decisión yo lalas ?aria&les aleatorias#
Especifica la variable de Salida
Tornado
Especifica las variables de Entrada
Tornado
Especifica rango
Tornado
del test
"#todo de aplicación
N de valores Aplicable a valores e!istentes o a la mediana
$r%ficos de salida
Tornado
(ornado C-art* El
4ráfico del tornado ilustra el columpio entre el máximo y m7nimos de los +alores de pronóstico para cada +aria&le, colocando la +aria&le que causa el columpio más 4rande por encima y la +aria&le que causa el columpio más peque5o en el fondo#
4ráfico Spider diferenciasC-art* entre el El m7nimo y
de la ara5a ilustra de lasl máximos de +alores pronóstico , con una cur+a que representa el +alor pronosticado de la +aria&le de salida para determinados puntos de las +aria&les de en entrada# trada#
Bootstra$
Cuadro ootstrap* !ermite e+aluar la co-erencia existente entre las medidas de +aria&ilidad y posición a los efectos de determinar que tan &uena es la descripción estad7stica de las +aria&les que se simulan#
Especifica la variable de Salida
Bootstra$
Especifica el n de corridas de simulación
Bootstra$ Especifica las medidas utilizadas
Especifica los tipos de &ercentiles
Especifica el n de simulaciones
Bootstra$ Especifica el n de "uestras
Establece si se pueden ver los pronósticos
Especifica el n de simulaciones
Bootstra$ Especifica el n de "uestras
Establece si se pueden ver los pronósticos
Scenario An,lysis
Cuadro Scenario* !resenta el a&anico de posi&ilidades de com&inaciones de las +aria&les de salida y las +aria&les aleatorias permitiendo la comparación de las alternati+as de pronósticos considerando los percentiles de la +aria&le de salida#
Especifica la variable de salida
Scenario An,lysis
'ango de 'esultados del pronóstico
Scenario An,lysis
N de pruebas
Establece si se pueden ver los pronósticos
D Simulación 0l
/4ual que la matriz de correlación, el $) solo es aplica&le en modelos que posean dos +aria&les aleatorias#
Cuadro $) Simulación* Muestra el que pasar7a con la +aria&le de salida, si una +aria&le aleatoria es delimitada en "> deciles y concomitantemente con comitantemente otra es es concomitantemente
simulada# !resenta un cuadro en donde clasifica a las +aria&les aleatorias en dos* /ncertidum&re y ?aria&ilidad, la primera es es di+idida en "> )eciles mientras la otra
es simulada 24eneración aleatoria3#
Especifica la variable de salida
D Simulación
Especifica la variable de Incertidumbre
D Simulación
Especifica la variable Con variabilidad
Especifica el n de corridas de simulación
D Simulación
Especifica el comportamiento de la ventana
A-EA 3NTE 3NTE*-ADA *-ADA 333 88H Muc-as
'racias
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