Fevereiro Feve reiro - 2016
Oliver Velez 3 setups baseados em estratégias de Oliver Velez automatizados pela MetaRobôs
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Assuntos abordados!
1. Quem é Oliver Velez 2. Os 3 Principais setups 2.1 – Barra Elefante 2.2 – 180 2.3 – 3 e 5 3. Relatórios de backtest 3.1 – Índice futuro 3.2 – Dólar futuro 4. Ajuste de parâmetros 4.1 – Índice Futuro 4.2 – Dólar Futuro 5. Conclusão
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Parte 1 – Quem é Oliver Velez? •
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Autor de best sellers do mercado de capitais como "Strategies for Profiting on Every Trade“ e "Tools and Tactics of the Master Day Trader“ livros considerados leitura obrigatória para qualquer um que deseje viver como um trader. Em 1999 foi apelidado na Dow Jones como “O messias do trading” e
frequentemente é alvo de artigos, revistas e livros financeiros, como este ebook. •
Em 2007 Velez voltou sua atenção para o desenvolvimento de um programa de trading profissional chamado “Trade for Life”, que
incluía aulas no pregão ao vivo e uma serie de cursos de trading. •
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No seu programa de trading, os alunos operam com o capital de uma “proprietary trading” (Empresa de trading que oferece dinheiro para traders operar e fica com parte dos lucros) e podem ir aumentando o capital operado de acordo com os seus lucros. Todos os lucros são divididos entre os traders e a empresa, provando assim que seu programa funciona e cria traders lucrativos a longo prazo. Para maiores informações visite o site http://www.olivervelez.com/
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A Barra elefante O Setup da barra elefante: •
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Barra elefante de ignição
Setup baseado na barra elefante pode ser descrito assim: Uma barra com grande corpo, nitidamente MUITO maior que as barras anteriores. Se for no inicio de um movimento é uma barra de ignição. Se já estiver dentro de um movimento provavelmente é uma Barra elefante de exaustão barra de exaustão. Para Oliver uma barra elefante de ignição pode ser interpretada como a primeira pata de um elefante (Big Player) pisando em uma piscina de plástico. É o aviso de um grande player entrando no mercado.
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180 O Setup 180: •
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180 na compra
Setup baseado no 180 pode ser descrito assim: Uma barra com sua maior parte sendo corpo. A abertura e fechamento perto da máxima e mínima. O start se da no rompimento da máxima ou mínima da barra de sinal.
180 na venda
(Opcional) A barra anterior tem de ser engolfada pela barra de sinal. (Opcional) Quanto mais distante das medias melhor. (Opcional)A barra anterior tem de ter as mesmas características da barra de sinal
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3 e 5 barras e suporte na mm de 200 O Setup 3 e 5 barras: •
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Setup baseado no 3 e 5 pode ser descrito assim: Preços acima da media de 200. Preços acima da media de 20 ou media de 20 virada para cima. Temos de 3 a 5 barras de baixa consecutivas. Start no rompimento da máxima da ultima barra. (Opcional) Preços acima da media de 8. OBS: Regra de venda usa a logica invertida.
O Setup do suporte na media de 200: Setup baseado no suporte da media de 200 pode ser descrito assim: •
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Preços acima da media de 200 e candle de sinal usa a media de 200 como suporte Start no rompimento da máxima da ultima barra. OBS: Regra de venda usa a logica invertida.
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Backtest Barra Elefante Ativo : Índice Futuro Período : De janeiro de 2015 até 12 de fevereiro de 2016 Tempo : 30 minutos
Capital : 5.000 reais Contratos : 2 mini índice Corretagem : 1 real por contrato.
% de Acerto
Lucro : 37 %
Loss 31%
Drawdown : 17.70 % Fator de Recuperação : 6.82 Fator de Lucro : 2.10
Gain
Gain 69%
Loss
Curva de Capital 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000
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Backtest Barra Elefante Ativo : Dólar Futuro Período : De janeiro de 2015 até 12 de fevereiro de 2016 Tempo : 30 minutos
Capital : 10.000 reais Contratos : 2 mini dólar Corretagem : 1 real por contrato.
% de Acerto
Lucro : 105.05 %
Loss 35%
Drawdown : 21.50 % Fator de Recuperação : 5.94 Fator de Lucro : 2.33
Gain
Gain 65%
Loss
Curva de Capital 23000 21000 19000 17000 15000 13000 11000 9000
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Backtest 180 Ativo : Índice Futuro Período : De janeiro de 2015 até 12 de fevereiro de 2016 Tempo : 30 minutos
Capital : 5.000 reais Contratos : 2 mini índice Corretagem : 1 real por contrato.
% de Acerto
Lucro : 41.03 % Drawdown : 18.98 %
Loss 39%
Fator de Recuperação : 7.91 Fator de Lucro : 1.35
Gain
Gain 61%
Loss
Curva de Capital 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000
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Backtest 180 Ativo : Dólar Futuro Período : De janeiro de 2015 até 12 de fevereiro de 2016 Tempo : 30 minutos
Capital : 10.000 reais Contratos : 2 mini dólar Corretagem : 1 real por contrato.
% de Acerto
Lucro : 153.95 % Drawdown : 23.95 %
Loss 53%
Gain 47%
Fator de Recuperação : 12.84 Fator de Lucro : 1.95
Gain
Loss
Curva de Capital 28000 26000 24000 22000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000
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Backtest 3 e 5 Ativo : Índice Futuro Período : De janeiro de 2015 até 12 de fevereiro de 2016 Tempo : 30 minutos
Capital : 5.000 reais Contratos : 2 mini índice Corretagem : 1 real por contrato.
% de Acerto
Lucro : 20 % Drawdown : 26.86 %
Gain 54%
Loss 46%
Fator de Recuperação : 5.76 Fator de Lucro : 1.15
Gain
Loss
Curva de Capital 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000
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Backtest 3 e 5 Ativo : Dólar Futuro Período : De janeiro de 2015 até 12 de fevereiro de 2016 Tempo : 30 minutos
Capital : 10.000 reais Contratos : 2 mini dólar Corretagem : 1 real por contrato.
% de Acerto
Lucro : 132 % Drawdown : 24.03 %
Loss 46%
Gain 54%
Fator de Recuperação : 9.46 Fator de Lucro : 1.23
Gain
Loss
Curva de Capital 34000 29000 24000 19000 14000 9000
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Ajustes de parâmetros para o mercado brasileiro Índice futuro
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No índice futuro tivemos uma forte melhora ao diminuir o numero de estradas aumentando os filtros dos setups. Na barra elefante usamos barras muito grandes. No 180 aumentamos a porcentagem do corpo do candle de sinal. No 3 e 5 utilizamos mais de 3 barras contrarias para gerar os sinais . Por se um ativo de características osciladoras, o índice teve uma forte melhora no acerto ao usarmos realizações parciais mais curtas.
Dólar Futuro
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No dólar futuro tivemos uma forte melhora ao facilitar as estradas diminuindo os filtros de entrada dos setups. Na barra elefante usamos barras um pouco menores No 180 fomos mais tolerantes com a porcentagem do corpo do candle de sinal. No 3 e 5 percebemos que 1 barra contraria ao trade já era suficiente para gerar o sinal. Por se um ativo seguidor de tendência, o dólar não se adaptou bem a realização parcial, sem a RP tivemos uma forte melhora no payoff do setup.
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Ao analisar os backtests das estratégias baseadas nos setups de Oliver Velez fica claro que eles operam muito bem no mercado brasileiro, principalmente no dólar que obtivemos lucros de mais de 100% nas três estratégias testadas. Abaixo tem uma tabela com os lucros obtidos nos backtests.
Lucro obtido
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Barra elefante
180
3e5
Índice
37 %
41%
20%
Dólar
105 %
154 %
132 %
Agradeço a atenção de todos e utilizo este espaço para convida-lo a assistir o webinar que farei respondendo duvidas e mostrando em detalhes os robôs. Enviarei o convite do webinar para seu e-mail. Um abraço Rafael Zimmermann
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Autor Rafael Zimmermann •
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Mais de 200 clientes operando robôs em contas reais na BOVESPA. Um dos principais desenvolvedores de robôs investidores do Brasil 8 Anos de experiência na execução, estudo e desenvolvimento de algoritmos para trading Automatizou as principais estratégias dos melhores traders do mundo como: Larry Williams ,Willian Dunnigan, Oliver Velez, Stormer, Leandro e muitos outros Formado em ciência de dados DBA(Administrador de banco de dados) Oracle certificado , DBA SQLServer certificado
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