RISIKO LIKUIDITAS

RISIKO LIKUIDITAS

Pengertian Resiko Liquiditas Secara umum, definisi likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (cash flow) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Risiko likuiditas adalah risiko risiko yang  yang muncul jika suatu pihak tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai. Meskipun Meski pun pihak ters tersebut ebut memiliki aset yang cukup bernilai untuk melunasi kewajibannya, kewajibannya, tapi ketika aset tersebut tidak bisa dikonversikan segera menjadi uang tunai, maka pihak tersebut dikatakan tidak likuid. al ini bisa terjadi jika pihak pengutang tidak dapat menjual hartanya karena tidak adanya pihak lain di pasar  di pasar  yang  yang berminat membelinya. al ini berbeda dengan penurunan drastis harga aktiva aktiva,, karena pada kasus penurunan harga, pasar berpendapat bahwa aktiva tersebut tak  bernilai. !idak adanya pihak yang berminat menukar (membeli) aktiva kemungkinan hanya disebabkan karena kesulitan mempertemukan kedua belah pihak. "arenanya, risiko likuiditas  biasanya lebih besar kemungkinan terjadi pada pasar yang baru tumbuh atau bervolume kecil. Risiko likuiditas merupakan suatu risiko keuangan karena adanya ketidakpastian likuiditas likuiditas.. Suatulembaga dapat ber erk kurang likuiditas asn nya jika peringkat kreditnya tu turu run, n, me menga ngala lami mi pe penge ngelu luar aran an kas ya yang ng ta tak k te terd rduga uga,, at atau au per peris isti tiwa wa la lain in ya yang ng menyebabkan pihak lain menghindari transaksi atau memberikan pinjaman ke lembaga tersebut. Suatu Sua tu per perusa usahaa haan n jug jugaa dapa dapatt ter terpapa paparr ter terhad hadap ap ri risik siko o lik likuid uidit itas as jik jikaa pas pasar ar yan yang g dii diikut kutiny inyaa mengalami penurunan likuiditas. lembaga keuangan Bank . Risiko #ikuiditas dalam lembaga keuangan $ank adalah risiko akibat ketidakmampuan  bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan%atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa menganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. #ikuiditas sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha bank. &leh karena itu, bank harus memiliki manajemen risiko likuiditas bank yang baik. 'alam mengantisipasi terjadinya Risiko #ikuditas, aktivitas Manajemen Risiko yang umumnya ditetapkan oleh $ank antara lain adalah . Mel Melaks aksana anakan kan mon monito itorin ring g sec secara ara har harian ian ata atass bes besarn arnya ya pen penari arikan kan dana yang dil dilaku akukan kan ole oleh h nasabah baik berupa penarikan melalui kliring maupun penarikan tunai. *. Melaksanakan monitoring secara harian atas semua dana masuk baik melalui incoming transfer maupun setoran tunai nasabah. +. Membua Membuatt anali analisa sa sensi sensitivi tivitas tas likui likuiditas ditas $ank terha terhadap dap skenar skenario io penari penarikan kan dana berdasarkan  pengalaman masa lalu atas penarikan dana bersih terbesar yang pernah terjadi dan membandingkannya dengan penarikan dana bersih ratarata saat ini. 'ari analisa tersebut dapat diketahui tingkat ketahanan likuiditas $ank. . Selanjutnya $ank menetapkan secondaryreserve untuk menjaga posisi likuiditas $ank, antara lain menempatkan kelebihan dana ke dalam instrumen keuangan yang likuid.

-. Menetapkan kebijakan ash olding #imit pada kantor/kantor cabang $ank. Melaksanakan fungsi 0#& (0sset 1#iability ommittee) untuk mengatur tingkat bunga dalam usahanya. 2. meningkatkan%menurunkan sumber dana tertentu. 3. Strategi Manajemen adangan dan "ebijakannya 'alam melakukan peniaian risiko likuiditas, ada baiknya untuk melakukan memahami sumber/sumber kejadian risiko likudiitas. Sumber resiko likuiditas bank terdiri dari  a. Sumber li4uiditas langsung, meliputi o #i4uiditas 0sset "ekosongan deposito dapat menyebabkan problema likuiditas bank, hingga penggu/naan oleh para peminjam komitmen pinjaman 1 lini kredit lainnya. ara mengatasi #i4uiditas asset dapat melalui cara sebagai berikut . Manajemen likuiditas yang dibeli (meminjam di pasar uang 1 meminjamkan dana ini kepada  peminjam), *. Manajemen likuiditas yang disim/pan (menurunkan aset kas milik bank). o #i4uiditas #iabilities

o

'alam kondisi tertentu, terkadang bank menga/lami kekosongan deposito bersih, yaitu  jumlah dengan mana penarikan kas melebihi dari tambahannya5 suatu arus kas keluar  bersih.6ang dikarenakan "ebanyakan rekening giro secara normal bertindak sebagai deposito inti, yaitu, deposito yang menyediakan sumber pendanaan jangka panjang untuk suatu bank. Rekening giro 1 rekening transaksi lainnyadapat dijadikan kontrak yang memberikan para  pemegangnya hak untuk menjual klaim kembali kepada bank pada beberapa hari tertentu 1 meminta pemba/yaran kembali segera pada nilai muka atas klaim depositonya dalam kas. 'alam teori, paling sedikit, suatu bank mempu/nyai *78 kewajiban* dalam rekening giro 1 rekening transaksi lain harus siap untuk memba/yar jumlah itu dengan melikuidasi aset*/nya pada hari  perbankan. #i4uiditas &99 $%S, dengan mengestimasi :enarikan fasilitas kredit.

 b. Resiko #ainnya o Resiko "redit, 0ntara lain dengan peningkatan ;:# yang akan mempengaruhi cashflow suatu o

lembaga keuangan tersebut Resiko :asar, 0ntara lain dengan peningkatan tingkat suku bunga yang dapat meningkatkan atau

o

menurunkan tingkat suku bunga. Resiko &perasional, antara lain adalah kegagalan dalam sistem 9orce majeure hal ini juga dapat mempengaruhi ashflow suatu lembaga keuangan tersebut. Capital Committee %$CC), unit risk management dan unit business yang telah berinteraksi dan bersiner#i secara optimal. -ank Mandiri menyusun pro/il resiko dalam suatu aporan *ro/il $esiko, dan digunakan sebagai laporan pada -ank Indonesia. 2engan demikian, bank dapat memusatkan perhatiannya pada #enis;#enis resiko yang memiliki tendensi memburuk atau melebihi kebi#akan toleransi bank pada resiko tertentu. Studi kasus #uga mengungkapkan bahwa -ank Mandiri telah mempersiapkan tenaga pro/esionalnya di bidang resiko. Sekaligus #uga begaimana -ank Mandiri melakukan persiapan untuk mengimplementasikan -asel II Accord yang men#adi penanggung #awab dari seluruh inisiati/ strategis bank terkait kepatuhan pegawai.

-ank menetapkan kebi#akan pengelolaan resiko likuiditas. Misalnya dengan pemeliharaan cadangan likuiditas yang optimal, pengukuran dan penetapan limit resiko likuiditas, merancang analisis scenario dan contingency plan, penetapan strategi pendanaan dan mempertahankan kapasitas dana yang cukup di pasar %Masyhud Ali, &''0). KESIMP+*AN -ank Mandiri menderita kerugian /inansial, reputasi dan masalah kepatuhan akibat adanya pencairan cek ilegal.