Regresi Dengan Uji Asumsi Klasik, Variabel Dummy Dan Chow Test

MAKALAH REGRESI DENGAN UJI ASUMSI KLASIK, VARIABEL  DUMMY  DAN  DAN CHOW TEST 

DOSEN Drs. Syamsul Bahri, M.Si., A.K., C.A.

Disusun Oleh : 1. Sri Winarti inarti (1531 (15313! 3!1"! 1"!1#$ 1#$ %. &ailis &ailis Nur A'iah A'iah (1)1 (1)1%%# %%#1!% 1!%5#! 5#!#$ #$

UNIVERSITAS WIDY WID YAGAMA MALANG MALA NG FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNT AKU NTANSI ANSI 2017

i

KATA PENGANTAR  Se*ala +ui -a*i Allah SW atas se*ala lim+ahan rahmat an hiayat/Nya sehin*a 0ami a+at menyelesai0an ma0alah ini en*an se-ai0/-ai0nya. Ma0alah yan* -eruul  Regre! Regre! "e#g$# U%! A&'! K($!), V$r!$*e( D&##+ "$# -./ Te2 ini isusun alam ran*0a memenuhi salah satu tu*as mata 0uliah Analisa

en*4lahan Data yan* i-im-in* 4leh Ba+a0 Drs. Syamsul Bahri, M.Si., A.K., C.A. Banya0 ara yan* a+at i*una0an untu0 men*4lah ata, ma0alah ini hanya mem-ahas salah satu ara men*4lah ata en*an men**una0an r4*ram SSS %3 sehin sehin** **aa a0an a0an ia ia+a +at0 t0an an ata ata yan* yan* a0ur a0urat at an an te+a te+att untu untu0 0 men mena+ a+at at0a 0an n in'4rmasi in'4rmasi yan* -enar. Mes0i+un suah isusun isusun en*an en*an sema0simal sema0simal mun*0in, mun*0in, ma0alah ini +asti masih mem+unyai 0e0uran*an. Ma0a ari itu se*ala -entu0  0riti0 an saran yan* mem-an*un a0an 0ami terima en*an senan* hati. Besar hara+an 0ami, ma0alah ini a+at -erman'aat -a*i masyara0at luas teru teruta tama ma yan* yan* memmem-ut utuh uh0a 0an n +en* +en*4l 4lah ahan an ata ata -ese -eserta rta en* en*an an anali analisa sany nya. a. Demi0ian yan* a+at 0ami sam+ai0an, sem4*a 0e e+annya 0ami -isa le-ih -ai0  la*i alam mem-uat ma0alah -eri0utnya.

Malan*, %) Se+tem-er %#1)

enyusun

ii

KATA PENGANTAR  Se*ala +ui -a*i Allah SW atas se*ala lim+ahan rahmat an hiayat/Nya sehin*a 0ami a+at menyelesai0an ma0alah ini en*an se-ai0/-ai0nya. Ma0alah yan* -eruul  Regre! Regre! "e#g$# U%! A&'! K($!), V$r!$*e( D&##+ "$# -./ Te2 ini isusun alam ran*0a memenuhi salah satu tu*as mata 0uliah Analisa

en*4lahan Data yan* i-im-in* 4leh Ba+a0 Drs. Syamsul Bahri, M.Si., A.K., C.A. Banya0 ara yan* a+at i*una0an untu0 men*4lah ata, ma0alah ini hanya mem-ahas salah satu ara men*4lah ata en*an men**una0an r4*ram SSS %3 sehin sehin** **aa a0an a0an ia ia+a +at0 t0an an ata ata yan* yan* a0ur a0urat at an an te+a te+att untu untu0 0 men mena+ a+at at0a 0an n in'4rmasi in'4rmasi yan* -enar. Mes0i+un suah isusun isusun en*an en*an sema0simal sema0simal mun*0in, mun*0in, ma0alah ini +asti masih mem+unyai 0e0uran*an. Ma0a ari itu se*ala -entu0  0riti0 an saran yan* mem-an*un a0an 0ami terima en*an senan* hati. Besar hara+an 0ami, ma0alah ini a+at -erman'aat -a*i masyara0at luas teru teruta tama ma yan* yan* memmem-ut utuh uh0a 0an n +en* +en*4l 4lah ahan an ata ata -ese -eserta rta en* en*an an anali analisa sany nya. a. Demi0ian yan* a+at 0ami sam+ai0an, sem4*a 0e e+annya 0ami -isa le-ih -ai0  la*i alam mem-uat ma0alah -eri0utnya.

Malan*, %) Se+tem-er %#1)

enyusun

ii

DAFTAR ISI KA KAA EN6ANA7.................... EN6ANA7........................................... ............................................... ...................................... ........................... ............. ii DA8A7 DA8A7 9S9........................................... 9S9.................................................................. .............................................. .........................................iii ..................iii BAB 9.......................................... 9................................................................. .............................................. ...................................................... ............................... 1 ENDA;&;AN...................................................................................................1 1.1

&atar Bela0an*... Bela0an*........ .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............... .................1 .......1

1.%.

7umusan 7umusan Masalah.... Masalah......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............. ................1 ........1

1.3.

uuan uuan em-aha em-ahasan... san........ .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .............. ................... ...................% .........%

BAB 99........................................... 99.................................................................. .............................................. ....................................................3 .............................3 EMBAASAN............................. EMBAASAN.................................................... .............................................. .................................................. ........................... 3 %.1.

;i Asumsi Asumsi Klasi0........ Klasi0............. .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............... .................3 .......3

a.

;i Multi04l4 Multi04l4niearit niearitas..... as.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........... .......< .<

 -.

;i Aut404relasi........................ Aut404relasi............................................... .............................................. .................................................< ..........................<

.

;i eter4s0eastisita eter4s0eastisitas..... s.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... ............ ................ ...................5 ..........5

.

;i N4rmalitas N4rmalitas 7esiual..... 7esiual.......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............ ................. .................... ............5 ..5

a.

;i K4e'isien K4e'isien Determinasi.... Determinasi......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... ....... ..

 -.

;i en*aruh Simulan (8 test$.................. tes t$......................................... .......................................................) ................................)

.

;i arsial (t test$........ test$............. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............ ................. ..................) ........)

%.%.

=aria-el Dummy... Dummy........ .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... ............ ................ ................." ........"

%.3.

Ch4> est........ est............. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .............1 ........11 1

%.a setia+ 0enai0an *ai 0e+ala

0eluar*a 1J a0an menin*0at0an 9n4me 0eluar*a

)

#.)"J (inter+retasi elastisitas 0arena m4el l4*aritma$ 

K4e'isien re*resi &n WEA& se-esar #.#< menyata0an -ah>a setia+  +enam-ahan 1J 0e0ayaan 0eluar*a a0an menin*0at0an 9n4me 0eluar*a #.# test aalah alat untu0 men*ui test '4r euality 4' 4e''iients atau ui 0esamaan 04e'isien an test ini itemu0an 4leh 6re*4ry Ch4>. Ii0a hasil 4-ser?asi yan* sean* 0ita teliti a+at i0el4m+40an menai ua atau le-ih 0el4m+40, ma0a +ertanyaan yan* tim-ul aalah a+a0ah 0eua atau le-ih 0el4m+40 tai meru+a0an su-ye0 +r4ses e04n4mi yan* sama. Se-a*ai misal alam ata runtut >a0tu (time series$ i+erayai -ah>a 'un*si 04nsumsi seara  +ermanen men*alami +eru-ahan +aa tahun tertentu, hal ini menim-ul0an ua 0el4m+40 4-ser?asi Lse-elumL an LsesuahL. Misal 'un*si 04nsumsi -eru-ah seara +ermanen 0arena 0risis e04n4mi, ma0a 0ita +unya ua 0el4m+40 4-ser?asi yaitu Lse-elum 0risisL an 4-ser?asi sesuah 0risisL. ;ntu0 menelas0an hal ini 0ita *una0an ata 'ile Ch4>/test.ls yan* -erisi is+4sa-le +ers4nal in4me an +ers4nal sa?in* Ne*ara ;SA alam -illi4n 4lar  untu0 +eri4e 1!)# / 1!!5. Misal0an 0ita in*in melihat hu-un*an antara sa?in* atau ta-un*an (F$ an is+4sa-le in4me (G$. Se+erti i0etahui i ;SA +aa tahu 1!"% terai resesi ter-uru0 imana tin*0at +en*an**uran mena+ai !.)J yan* meru+a0an tin*0at +en*an**uran tertin**i sea0 tahun 1!a m4el re*resi se-elum resesi an m4el re*resi sesuah resesi meman* -er-ea.

Beri0ut ini 4nt4h +erhitun*an -erasar0an ata 'ile Ch4>/test.ls asil re*resi t4tal 4-ser?asi (1!)# / 1!!5$

1%

asil re*resi en*an 4-ser?asi se-elum resesi (1!)#/1!"1$

13

asil re*resi en*an 4-ser?asi sesuah resesi (1!"%/1!!5$

Dari 0eti*a 4ut+ut resesi i atas 0ita a+at0an s-- :

7SSr (7SS3$  %3,%a

resiual tia0  teristri-usi

seara

n4rmal.

al

ini

terlihat

ari

ata yan* menye-ar auh ari ia*4nal atau tia0 men*i0uti arah *aris ia*4nal. Iai a+at isim+ul0an m4el re*resi tia0 memenuhi asumsi n4rmalitas resiual.

asil ui statisti K4lm4*4r4?/Smirn4? terhaa+ nilai resiual u*a menunu0an -ah>a resiual tia0 teristri-usi seara n4rmal. al ini terlihat ari

%1

nilai est Statistis K4lm4*4r4?/Smirn4?  se-esar #.1#3 an si*ni'i0an +aa #.### yan* -erarti i+4tesis N4l it4la0 yan* menyata0an -ah>a resiual  -eristri-usi tia0 n4rmal. (O: N4rmal, A: tia0 n4rmal$

Berasar0an +aa *ra'i0 satter+l4ts terlihat -ah>a titi0/titi0 tia0  menye-ar seara aa0 -ai0 i atas mau+un i -a>ah an*0a # +aa sum-u F. al ini a+at isim+ul0an terai heter4s0eastisitas +aa m4el re*resi. asil ui 6leser yan* mere*res nilai A-s4lut ari resiual (A-sPres 1$ terhaa+ ?aria-el ine+enen Sal-e*in, Eu an re?e+ terlihat i -a>ah ini :

Oleh 0arena ?aria-le ine+enent Sal-e*in an Eu si*ni'i0an seara statisti mem+en*aruhi ?aria-le e+enen A-sPres 1, ma0a a+at isim+ul0an terai heter4se0astistas +aa m4el re*resi.

asil re*resi temyata melan**ar ua asumsi 0lasi0 yaitu asumsi N4rmalitas 7esiual an asumsi 4m4s0eastisitas. ;ntu0 men*4-ati terhaa+ +elan**aran

%%

asumsi 0lasi0 ini, m4el re*resi 0ita ru-ah alam -entu0 semi/l4* yaitu se-elah 0anan +ersamaan yaitu ?aria-le e+enen 0ita u-ah menai -entu0 l4*aritma natural (&n$ an se-elah 0iri +ersamaan teta+, atau se-ali0nya semua ?aria-le ine+enent iu-ah menai l4*aritma natural an ?aria-le e+enen teta+ menai se+erti i -a>ah ini:

Salary =   +  !LnSalbeign +  "LnEduc +  #Ln $r ev e%& + µ

(".%$

 LnSalary =   +  !LnSalbeign +  "LnEduc +  # $r ev e%& + µ

(".3$

Atau a+at u*a iu-ah menai -entu0 ".&*(e=(.g  yaitu se-elah 0anan mau+un 0iri +ersamaan semua iu-ah alam -entu0 l4*aritma natural se+erti i  -a>ah ini:

 LnSalary =   +  !LnSalbeign +  "LnEduc +  # $r ev e%& + µ

(".s &inear 7e*ressi4n

 f.

aa 04ta0 De+enent isi0an ?aria-le Salary

 g.

aa 04ta0 9ne+enent isi0an ?aria-le &nSal-e*,&nEu an &nre?e.

h.

aa 04ta0 Me-."  +ilih E#er

i.

;ntu0 mena+at0an nilai resiual ari +ersamaan re*resi ini, +ilih  Sa)e an  +ilih ;nstanarie 7esiual

 j.

;ntu0 men*ui asumsi 0lasi0 Multi04l4nieritas, +ilih statistics an a0ti'0an C4?ariane Matri an C4llinierity Dia*n4stis

.

;ntu0 men*ui asumsi 0lasi0 Aut404relasi a0ti'0an 04ta0 D&r*!#=W$.#

!.

e0an continues

m.

;ntu0 men*ui asumsi 0lasi0 4m4s0eastisitas, +ilih l4ts an isi0an +aa 04ta0 F S7ES9D an +aa 04ta0 G7ED

n.

;ntu0 men*ui asumsi 0lasi0 n4rmalitas resiual a0ti'0an ist4*ram an  N4rmal r4-a-ility l4ts

o.

e0an continue an a-ai0an yan* lain lalu O 

 p.

asil Out+ut SSS

%<

%5

%

H$!( A#$(!!

Den*an m4el re*resi semi/l4* imana semua ?aria-el ine+enen  -er-entu0 l4*aritma natural hasilnya tia0 tera+at multi04l4nieritas antara ?aria-el ine+enen. Nilai t4lerane tia0 aa yan* i -a>ah #.1# an nilai =98 tia0 aa yan* i atas 1#. Be*itu u*a en*an matri0 04relasi tia0 aa 04relasi antar ?aria-el ine+enen i atas #.!#.  Nilai Dur-in/Wats4n se0aran* turun menai 1.))) an nilai ini terleta0  antara l(l4>er$  1.)3! an u (u++er$  1.)!! yan* -erarti tia0 a+at i+utus0an (undecided $. ;i n4rmalitas resiual masih menunu00an nilai resiual tia0 teristri-usi seara n4rmal, hal ini a+at ilihat ari *ra'i0 N4rmal r4-ility l4t. 6aris 4-ser?asi masih auh ari *aris ia*4nalnya. ;ntu0 le-ih meya0in0an ma0a 0ita ui sen*an K4lm4*4r4?/Smirn4?.

%)

L$#g)$- A#$(!! 5

a.

Dari menu utama SSS +ilihAnalye, lalu +ilih N4n/arametri0 est, 0emuian +ilih &e*ay ial4*s lalu +ilih 1/sam+le K/S

 -.

A0an tam+a0 >in4>s 4ne/sam+le/04lm4*4r4?/smim4?/test

.

aa 04ta0 est =aria-le &ist isi0an ;nstanarie 7esiual

.

aa Te D!r!*&!.# +ilih N4rmal

e.

asil Out+ut SSS

%"

erlihat -ah>a nilai est Statistis en*an si*ni'i0ansi #.### yan* -erarti nilai resiual tia0 teristri-usi seara n4rmal. asil ui Satter+l4ts menunu0an -ah>a masih terai heterer4s0eastisitas, hal ini terlihat ari hasil 4-se?asi yan* tia0 terse-ar seara aa0 ise0itar titi0 #  +aa sum-u F. ;ntu0 le-ih meya0in0an 0ita ui heter4s0eastisitas en*an ui 6leser se-a*ai -eri0ut. a.

rans'4rmasi0an nilai resiual menai nilai a-s4lute resiual (A-s P 7es%$ en*an +erintah r$#.r'  an 6.'8&e

 -.

&a0u0an re*resi A-sP7es% terhaa+ ?aria-le ine+enent &nSal-e*, &nEu an &nre?e

.

Beri0ut ini hasil re*resinya

erlihat .masih aa ?aria-le ine+enent yan* si*ni'i0an alam hal ini &nSal-e*, ma0a a+at isim+ul0an masih terai heter4s0eastisitas.

%!

Seara 0eseluruhan a+at isim+ul0an -ah>a m4el semi/l4* en*an se mua ?aria-le ine+enent iru-ah alam -entu0 l4*aritma natural temyata masih menyalahi asumsi 0lasi0 N4rmalitas 7esiual an aanya eter4s0eastisitas. &an*0ah -eri0utnya 0ita meru-ah m4el re*resi 0ita en*an m4el semi/l4* an hanya ?aria-el e+enen yan* iru-ah alam -entu0 l4*aritma natural sean*0an ?aria-el ine+enent teta+ se+erti +ersamaan i -a>ah ini:

 LnSalary =  +  !Salbegin +  "Educ +  "# $r ev e%&+ µ

&an*0ah Analisis: a.

Dari menu utama SSS, +ilih Analye 0emuian su-menu 7e*ressi4n, lalu  +ilih &inear 

b.

am+a0 i layar Win4>s &inear 7e*ressi4n

c.

aa 04ta0 De+enent isi0an ?aria-le &nSalary

d.

aa 04ta0 9ne+enent isi0an ?aria-le Sal-e*in , Eu an re?e+.

e.

aa 04ta0 Meth4 +ilih Enter.

 f.

;ntu0 mena+at0an nilai resiual ari +ersamaan re*resi ini, +ilih Sa?e an  +ilih ;nstanarie 7esiual

 g.

;ntu0 men*ui asumsi 0lasi0 Multi04l4nieritas, +ilih statistis an a0tit0an C4?ariane Matri an C4llinierity Dia*n4stis

h.

;ntu0 men*ui asumsi 0lasi0 Aut404relasi a0ti'0an 04ta0  Durbin* Watson

i.

e0an continues

 j.

;ntu0 men*ui asumsi 0lasi0 4m4s0eastisitas, +ilih l4ts an isi0an +aa 04ta0 F S7ES9D an +aa 04ta0 G7ED

.

;ntu0 men*ui asumsi 0lasi0 n4rmalitas resiual a0ti'0an ist4*ram an  N4rmal r4-a-ility l4ts

!.

e0an continue an a-ai0an yan* lain lalu O) 

m.

asil Out+ut SSS

3#

31

3%

H$!( A#$(!!

Den*an re*resi e'!=(.g yaitu ?aria-le e+enen alam -entu0 l4*aritma natural an semua ?aria-le ine+enent teta+ aslinya, a+at isim+ul0an tia0  tera+at multi04l4nieritas hal ini itunu00an 4leh nilai 4lerane yan* iatas #.1# an nilai =9 yan* 0uran* ari 1#. Be*itu u*a en*an hasil matri0 04relasi antar  ?aria-le ine+enent tia0 aa yan* -er04relasi i atas #.!#.  Nilai Dur-in/Wats4n se-esar 1."< yan* -eraa i atas nilai ta-le u (u++er$  1.)!! yan* -erarti tia0 aa aut404relasi. Be*itu u*a en*an ui n4rmalitas terlihat -ah>a *ra'i0 n4rmal +r4-a-ility +l4ts *aris 4-ser?asi mene0ati atau menyentuh *aris ia*4nalnya yan* -erarti nilai resiual teristri-usi seara n4rmal ;ntu0 meya0in0an 0ita +erlu iui en*an K4lm4*4r4?/Smirn4? en*an hasil se+erti i -a>ah ini

33

erlihat -ah>a nilai est Statistis K/S se-esar #.#s &inear 7e*ressi4n

c.

aa 04ta0 De+enent isi0an ?aria-le &nSalary

d.

aa 04ta0 9ne+enent isi0an ?aria-le &nSal-e*, &nEu an &nre?e.

e.

aa 04ta0 Meth4 +ilih Enter.

 f.

;ntu0 mena+at0an nilai resiual ari +ersamaan re*resi ini, +ilih Sa?e an  +ilih ;nstanarie 7esiual

 g.

;ntu0 men*ui asumsi 0lasi0 Multi04l4nieritas, +ilih statistis an a0ti'0an C4?ariane Matri an C4llinierity Dia*n4stis

h.

;ntu0 men*ui asumsi 0lasl0 Aut404relasl a0ti'0an 04ta0  Durbin*Watson

i.

e0an continues

 j.

I.;ntu0 men*ui asumsi 0lasi0 4m4s0eastisitas, +ilih l4ts an isi0an  +aa 04ta0 F S7ES9D an +aa 04ta0 G7ED

.

;ntu0 men*ui asumsi 0lasi0 n4rmalitas resiual a0ti'0an ist4*ram an  N4rmal r4-a-ility l4ts

!.

e0an 4ntinue an a-ai0an yan* lain lalu O0 

m.

asil Out+ut SSS

35

3

3)

H$!( A#$(!!

asil re*resi ".&*(e=(.g menunu00an tia0 terai multi04l4nieritas, hal ini itunu00an 4leh nilai 4lerane yan* i atas #.1# an nilai =98 yan* i -a>ah 1#. Be*itu u*a en*an hasil matri0 04relasi antar ?aria-le ine+enent u*a tia0  terai 04relasi i atas #.!#.  Nilai Dur-in/Wats4n se-esar 1."#! yan* -eraa i atas nilai ta-le u (u++er$  1,)!! yan* -erarti tia0 aa aut404relasi. Be*itu u*a en*an ui n4rmalitas terlihat -ah>a *ra'i0 n4rmal +r4-a-ility *aris 4-ser?asi mene0ati atau menyentuh *aris ia*4nalnya yan* -erarti nilai resiual teristri-usi seara n4rmal. ;ntu0 meya0in0an 0ita +erlu ui K4lm4*4r4?/Smim4?e en*an hasil se+erti i -a>ah ini:

erlihat -ah>a nilai est Statistis K/S se-esar #.#5" en*an si*ni'i0ansi se-esar #.#!1 yan* auh i atas #.#5 yan* -erarti tia0 a+at men4la0 O sehin**a nilai resiual teristri-usi seara n4rmal atau memenuhi asumsi n4rmalitas resiual. (O: n4rmal, A: tia0 n4rmal$ Den*an melihat satter+l4ts tam+a0 -ah>a hasil 4-ser?asi menye-ar  seara aa0 ise0itar titi0 # +aa sum-u F an hal ini a+at isim+ul0an -ah>a m4el re*resi h4m4s0eastisitas. ;ntu0 meya0in0an 0ita +erlu ui en*an ui

3"

6leser en*an hasil se-a*ai -eri0ut:

asil re*resi terlihat tia0 aa satu+un ?aria-le ine+enent yan* si*ni'i0an, hal ini -erarti tia0 aa heter4s0eastisitas atau m4el re*resi h4m4s0eastisitas.

3!

BAB III PENUTUP 1 KESIMPULAN

Dari +em-ahasan i atas, men*enai trans'4rmasi ?aria-el e+enen an ine+enen menai -entu0 l4*aritma natural en*an men*ui semua asumsi yan* aa, ma0a a+at isim+ul0an -ah>a m4el yan* memenuhi asumsi 0lasi0  multi04l4nieritas, aut404relasi, n4rmalitas resiual an h4m4s0eastisitas aalah m4el 4u-le/l4* se+erti i -a>ah ini:

 LnSalary =   +  !LnSalbegin +  "LnEduc+  #Ln $r ev e%&+ µ

Den*an men**una0an m4el 4u-le l4*, hasil re*resi menunu00an tia0  terai multi04l4nieritas, tia0 aa aut404lerasi an tia0 aa satu+un ?aria-el ine+enen yan* si*ni'i0an sehin**a tia0 aa heter4s0eatisitas.

2 SARAN

Analisa en*4lahan ata +erlu i0em-an*0an la*i a*ar ata yan* i0el4la  -isa men*hasil0an in'4rmasi yan* a0urat an te+at.