Probleme Rezolvate La Activitatea Bancara
June 14, 2018 | Author: Olicik@ | Category: N/A
Short Description
activitatea bancara...
Description
Aplicaţii:
Problema 1
La 31.12.2009 BEM prezintă următoarele date despre despre structura capitalului norm normativ ativ total: Componentele CN 1."c#iuni ordinare ordinare $n circula#ie 292%&'%0 292%&'%0 un. cu valoare nominală de 10 lei 2.!urplus de capital 3.)ro*itul nedistri+uit '. Mărimea necompletată a reducerilor pentru pentru pierderi pierderi la active %. "c#iuni pre*eren#iale necumulative emise cu termen nelimitat $n circula#ie ,%, un. cu valoare nominală 100 lei. !ă se determine capitalul normativ total al +ăncii comerciale .
!uma ( 0 ,,- &19 %%2 1& ,%2 %&& (
Problema 1 Rezolvare:
1. /etermină /eterminăm m capital capitalul ul de de radul radul al +ăncii +ăncii : Capitalul de r. 29 2%& '%0 410 5 0 5 ,,- &19 %%26 1& ,%2 %&& 1 0%0 -%1 '-' lei. 2. /eterm /etermină inăm m capital capitalul ul de r. r. al +ănc +ăncii ii : Capitalul de r. ,%,4100 ,% ,00 lei 3. /ete /eterm rmin inăm ăm CN CN al al +ănc +ăncii ii : : CN 1 0%0 -%1 '-' 5,% ,00 1 0%0 ,2, 1-' lei
Problema 2
Corespunde +anca comercială radului de su*icien#a a capitalului dacă: 1. 2. 3. '. %. -. ,. &. 9.
numerarul ............................................................................................ '13 02, %-% lei valori mo+iliare de stat............................................................................. 2 000 %90 lei numerar 6 instrument $n proces de $ncasare.......................................... 1'% 13% 133 lei soldul conturilor corespondente 7i mi8loacelor plasate $n +ăncile M..2 2-% %90 lei creditele acordate sectorului pu+lic................. ...30 0%0 000 lei teren clădiri utila8e............................................................................... 100 2'9 3%0 lei credite curente........................................................................................ 2%% 0%- 0'0 lei credite e;pirate....................................................................................... 100 000 '%0 lei CN............................................................................. 1,- 39% 9&' lei
Problema 2 Rezolvare:
!c CN < ="ctive ponderate la risc 4 100> 1. Calculăm suma activelor ponderate la risc: ="ctive ponderate la risc ?'13 02, %-%40>:100>@ 5 ?2 000 %9040>:100>@ 5 ?1'% 13% 133420>:100>@ 5 ?2 2-% %90420>:100>@ 5 ?30 0%0 0004%0>:100>@ 5 5 ?100 2'9 3%04100>:100>@ 5 ?2%% 0%- 0'04100>:100>@ 5 ?100 000 '%04100>:100>@ '99 &10 9&'- lei 2. Calculăm su*icien#a capitalului: !c ?1,- 39% 9&' 3%29>.
Problema 3
An +aza următoarelor date determina#i capitalul normativ total 7i dacă +anca corespunde cerin#elor privind cuantumul capitalului minim necesar : a@ ac#iuni ordinare $n circula#ie 6 %& 000 mii lei +@ actiuni pre*eren#iale necumulative emise cu termen nelimitat $n circula#ie 6 2' 000 mii lei c@ ac#iuni pre*eren#iale cumulative 7i par#ial cumulative cu scaden#ă ne*i;ată a*late $n circula#ie 6 3 -00 mii lei d@ surplus de capital 6 12 000 mii lei e@ surplusul de capital atri+uit ac#iunilor pre*eren#iale cumulative 7i par#ial cumulative 6 2 000 mii lei *@ pro*itul nedistri+uit 7i rezervele o+#inute sau ma8orate ca rezultat al distri+uirii pro*itului 6 %000 mii lei @ mărimea necompletată a reducerilor pentru pierderi la active 6 ' 000 mii lei . ormula#i concluziile corespunzătoare.
Problema 3 Rezolvare: Capitalul normativ total = Capitalul de gradul I + Capitalul d e gradul II – cotele de
participare $n capitalurile altor +ănci 1@ Calculăm capitalul de radul a5+5d5* %& 00052' 000512 0005% 000' 000 9% 000 mii lei 2@ Calculăm capitalul de radul c5e 3 -0052 000 % -00 mii lei 3@ calculăm capitalul normativ total 9% 000 5 % -00 100 -00 miilei . Răspuns: CN este eal cu 100- mil.lei. Ansă +anca comercială nu corespunde cerin#elor privind
cuantumul capitalului minim necesar pentru des*ă7urarea activită#ilor *inanciare $n epu+lica Moldova deoarece Capitalul de radul al +ăncii 9% 000 mii lei. "ctualmente $n epu+lica Moldova cuantumul capitalului minim se sta+ile7te pentru capitalul de radul $n mărime de 100 mil. lei.
Problema 4
Evalua#i su*icien#a capitalului ponderat la risc dacă: a. +. c. d. e. *.
capitalul de radul 6&0, ',% 000 lei capitalul de radul 6 0 lei cotele de participare $n capitalurile altor +ănci 610 3%0 %'0 lei active ponderate la risc ?cateoria 20>@ -09 '10 %'0 lei active ponderate la risc ?cateoria %0>@ '10 3-0 ,&0 lei active ponderate la risc ?cateoria 100>@%0% 3%0 '%0 lei.
Problema 4 Rezolvare:
Capitalul normativ total Capitalul de radul 5 Capitalul de radul 6 cotele de participare $n capitalurile altor +ănci &0, ',% 0005010 3%0 %'0 ,9, 12' '-0 lei otal active ponderate la risc -09 '10 %'0 5'10 3-0 ,&0 5%0% 3%0 '%0 1 %2% 121 ,,0 lei !u*icien#a capitalului ?CN< otal active ponderate la risc@4100 ?,9, 12' '-0
Problema 5
An condi#iile unei rate anuale a do+Dnzii sta+ilite la nivelul de 12> 9> determina#i termenul pentru care tre+uie acordată suma de 1%0.000 lei $n credit pentru ca să poată *i $ncasată do+$ndă $n mărime de 12 000 lei ?utiliza#i metoda ermană@.
Problema 5 Rezolvare:
t =
t =
Ds × 3-0 × 100 K 0 × rd Ds × 3-0 × 100 K 0 × rd
=
=
12.000lei × 3-0 zile × 100> 1%0.000lei × 12> 12.000lei × 3-0 zile × 100> 1%0.000lei × 9>
= 2'0 zile sau & luni
= 320 zile sau 10 luni 20 zile
Răspuns:
An condi#iile stipulate suma ce a *ost acordată de +ancă la o rată a do+$nzii de 12> va *i restituită după & luni suma ce a *ost acordată de +ancă la o rată a do+$nzii de 9> va *i restituită după 10 luni 20 zile.
Problema 6
/e per*ectat ra*icul de ram+ursare a creditului 7i de acFitare a do+$nzii $n următoarele condi#ii:
suma creditului....................................'%.000 lei data acordării creditului.......................01.01.2009 data *inală a contractului......................31.12.2009 perioada de acordare a creditului..........1 an condi#ii de ram+ursare a creditului...... la data *inală periodicitatea acFitării do+$nzii ...........trimestrial rata anuală a do+Dnzii.............................11>
Problema 6 Rezolvare:
1. !ta+ilim data e*ectuării plă#ii do+$nzii trimestriale: rimestrul 6 30.03.2009 rimestrul 6 30.0-.2009 rimestrul 6 30.09.2009 rimestrul G 6 30.12.2009 2. Calculăm do+Dnda a*erentă ce urmează să *ie plătită $n *iecare trimestru ? metoda ermană@: D s =
K 0 × rd × t 3-0 × 100
=
'%.000lei × 11> × 90 zile 3-0 zile × 100>
= 123,.%lei
3. )er*ectăm ra*icul de ram+ursare a creditului 7i de acFitare a do+$nzii a*erente: /ata e*ectuării plă#ii
Nr.de zile
30.03.09 30.0-.09 30.09.09 30.12.09
90 90 90 90 otal
!uma creditului spre ram+ursare lei '%.000 '%.000 '%.000 0 0
Credit
/e ram+ursat lei /o+$ndă
otal
0 0 0 '%.000 '%.000
123,.% 123,.% 123,.% 123,.% '9%0
123,.% 123,.% 123,.% '-23,.% '99%0
Problema 7
/e per*ectat ra*icul de ram+ursare a creditului 7i de acFitare a do+$nzii $n următoarele condi#ii ?utiliza#i metoda ermană@.:
suma creditului....................................30.000 lei data acordării creditului.......................01.01.2009 data *inală a contractului......................31.12.2009 perioada de acordare a creditului..........1 an condi#ii de ram+ursare a creditului...... $n plă#i periodice eale $n *iecare trimestru periodicitatea acFitării do+$nzii ...........trimestrial rata anuală a do+Dnzii.............................1'>
Problema 7 Rezolvare:
1. !ta+ilim data e*ectuării plă#ii do+$nzii trimestriale:rimestrul 6 30.03.2009 rimestrul 6 30.0-.2009 rimestrul 6 30.09.2009 rimestrul G 6 30.12.2009 2. Calculăm plă#ile ratelor periodice trimestriale din suma creditului: C !uma creditului < Nr. /e perioade ?trimestru@ 30.000 < ' , %00
3. E*ectuDnd trimestrial ram+ursarea ratei periodice a creditului de+itorul $n consecin#ă va mic7ora suma creditului spre ram+ursare 7i do+$nda se va calcula la *inele *iecărui trimestru după cum urmează: rim.: la $nceputul trim suma creditului este de 30.000 lei do+Dnda calculată pentru utilizarea creditului este: D s =
K 0 × rd × t 3-0 × 100
=
30.000lei × 1'> × 90 zile = 10%0lei 3-0 zile ×100>
la *inele trim de+itorul va ram+ursa suma de: ,%00?credit@ 5 10%0 ?do+Dnda@ &%%0 lei rim : la $nceputul trim suma creditului este de 30 000 6 , %00 22 %00 lei do+Dnda calculată pentru utilizarea creditului este: D s =
K 0 × rd × t 3-0 ×100
=
22%00lei × 1'> × 90 zile 3-0 zile × 100>
= ,&,.%lei
la *inele trim de+itorul va ram+ursa suma de: ,%00?credit@ 5 ,&,.% ?do+Dnda@ &2&,.% lei rim.: la $nceputul trim suma creditului este de 22 %00 6 , %00 1% 000 lei do+$nda calculată pentru utilizarea creditului este: D s =
K 0 × rd × t 3-0 × 100
=
1%000lei × 1'> × 90 zile 3-0 zile × 100>
= %2%lei
la *inele trim de+itorul va ram+ursa suma de: ,%00?credit@ 5 %2% ?do+Dnda@ &02% lei rim.G: la $nceputul trim suma creditului este de 1% 000 6 , %00 lei do+$nda calculată pentru utilizarea creditului este: D s =
K 0 × rd × t 3-0 ×100
=
,%00lei × 1'> × 90 zile 3-0 zile ×100>
= 2-2.%lei
la *inele trim de+itorul va ram+ursa suma de: ,%00?credit@ 5 2-2.% ?do+Dnda@ ,,-2.% lei '. )er*ectăm ra*iucl de ram+ursare a creditului 7i de acFitare a do+$nzii a*erente: /ata e*ectuării Nr.de zile !uma /e ram+ursat lei plă#ii creditului spre Credit /o+$ndă otal ram+ursare lei 30.03.09 90 30 000 , %00 10%0 &%%0 30.0-.09 90 22 %00 , %00 ,&,.% &2&,.% 30.09.09 90 1% 000 , %00 %2% &02% 30.12.09 90 , %00 , %00 2-2.% ,,-2.% otal 0 30.000 2-2% 32-2%
Problema 8
Mai multe e*ecte comerciale s$nt cumulate $ntrun ta+el avDnd următoarele elemente necunoscute: Nr. 1 2 3 '
GN -%0000 ( ( &%0000 (
t 30 90 ( 2,0
t s
12> 1&> 1'> (
! ( 1&00 '01& 1%3000 (
" ( ( 1-&1&2 ( (
Pentru varianta 1. !ă se calculeze scontul 7i valoarea e*ectivă a cam+iei. Pentru varianta 2. !ă se calculeze valoarea nominală 7i valoarea e*ectivă avDnd scontul termenul
de scontare 7i ta;a scontului. Pentru varianta 3. !ă se calculeze valoarea nominală 7i termenul de scontare avDnd scontul valoarea e*ectivă 7i ta;a scontului. Pentru varianta 4. !ă se calculeze ta;a scontului 7i valoarea e*etivă ree7ind din valoarea nominală termenul de scontare 7i valoarea scontului. ezultatele să se $nscrie $n ta+el.
Problema 8 Rezolvare:
Calculele se vor *ace con*orm următoarelor *ormule: S =
VN ∗ t s ∗ t 3-000
∗ t "GN!. 3-000 -%0000 ∗ 30 ∗12 S = = -%00 "-%0000-%00-'3%00
sau A = VN 1 −
arianta 1!
t s
3-000 S ∗ 3-000
arianta 2! VN =
t s
∗ t
= '0000 "'00001&003&200
arianta 3! GN"5!1,2200 t = arianta 4!
Nr. 1 2 3 '
t s
=
S ∗ 3-000 VN ∗ t
GN -%0000 '0000 1,2200 &%0000 1,12 200
=
2'> "
S ∗ 3-000 VN ∗ t s
= -0
"GN!-9,000.
30 90 -0 2,0
t s
12> 1&> 1'> 2'> ;
! -%00 1&00 '01& 1%3000 1-% 31&
" -'3%00 3&200 1-&1&2 -9,000 1 %'- &&2
Problema #
An +aza in*orma#iei prezentate de +anca comercială evalua#i costul resurselor atrase: $r!
1. 2. 3. '.
%ipuri &e resurse
/epozite la termen /epozite la termen /epozite la termen Certi*icate de depozit %+tal
%ermen
'uma( lei
Rata &ob)nzii( *
3 HIJK - HIJKI 1 OPQ 1 OPQ
& %20 ,00 1- &9% '%0 2% 3%- '20 2 3'% 900
12 12% 1' 1%
,
-
-
Problema # Rezolvare:
1. Calculăm costul resurselor atrase: m
C = ∑ i j P j R?12> 4 & %20 ,00@ 5 ?12%> 4 1- &9% '%0@ 5 ?1'> 4 2% 3%- '20@ 5 j =1
5 ?1%> 4 2 3'% 900@S : 100> , 03- 1990%lei 2. /eterminăm rata do+$nzii medie pentru o unitate monetară de capital atras: i=
C#elt T de T atragere T resurse T !an"
∑ 9e sursele T atrase
$r!
1. 2. 3. '.
4100> ,03-1990% 4100> = 132%> %311&',0
%ipuri &e resurse
/epozite la termen /epozite la termen /epozite la termen Certi*icate de depozit %+tal Con"luzie$ pentru
%ermen
'uma( lei
Rata &ob)nzii( *
3 HIJK - HIJKI 1 OPQ 1 OPQ
& %20 ,00 1- &9% '%0 2% 3%- '20 2 3'% 900
12 12% 1' 1%
.
53 118 47/
13(25
a atrae un volum de resurse $n valoare de %3 11& ',0 lei ?suma tuturor
depozitelor +ancare 7i a certi*icatelor de depozit@ +anca comercială va plăti do+$nzi a*erente tipurilor de resurse atrase $n sumă de , 03- 1990%lei. )entru o unitate de capital atras +anca acFită o rată medie a do+$nzii de 1%'2>.
Problema 1/
UtilizDnd datele de mai 8os determina#i: 1. !urplusul sau insu*icien#a rezervei Veduceri pentru pierderi la crediteV ?*ondul de risc@ a +ăncii comerciale la 31.12.2009 2. cota *ondului de risc $n porto*oliul creditar al +ăncii. ". Credite clasi*icate: !tandard.....................3-1 0,1 1,% lei !upraveFeat...............299 09' 3'' lei !u+standard.................20& '%9 -9% lei /u+ios..........................19 %9' 3%% lei Compromis...................1& 12- 929 lei B. !uma rezervei constituite la +ancă................................ 11' -&2 -,& lei %ezolvare$
1. Calculăm *ondul de risc con*orm cerin#elor: ?3-1 0,1 1,%42>:100>@5?299 09' 3''4%>:100>@5?20& '%9 -9%430>:100>@5?19 %9' 3%%4-0 >:100>@5?1& 12- 9294100>:100>@ 11' %9, %912 lei 2. Calculăm surplusul sau insu*icien#a rezervei: 11' -&2 -,& 11' %9, %912 &% 0&-& lei surplus 3. ezerva ?*ondul de risc@ : otal credite ?porto*oliul creditar@ @4 100> 11' %9, %912 : 90- 3'- '9&4100> 12-'>. 6 indică un nivel $nalt al riscului a*erent porto*oliului de credite al +ăncii 0
1 2 3 ' % , &
re&ite
!tandard !upraveFeat !u+standard /u+ios Compromis otal ezerva constituită la +ancă 'urplus rezervei
insuicienţa
re&ite(lei
* riscului
Rezerva o&ul &e risc( lei
3-1 0,1 1,% 299 09' 3'' 20& '%9 -9% 19 %9' 3%% 1& 12- 929 90- 3'- '9& W
2 % 30 -0 100 W
, 221 '23% 1' 99%',1, -2 %3, 90&% 11 ,%- -13 1& 12- 929 11' -3&3'%, 11' -&2 -,&
,
,
44332(3
Problema 11
UtilizDnd datele de mai 8os determina#i: 1. !urplusul sau insu*icien#a rezervei Veduceri pentru pierderi la crediteV ?*ondul de risc@ a +ăncii comerciale la 31.03.2010 2. Cota *ondului de risc $n porto*oliul creditar al +ăncii. " . Credite clasi*icate: !tandard..................... 3' 0%0 122lei !upraveFeat............... 30 ,1' 010lei !u+standard................. 9 221 %-&lei /u+ios.......................... 1 ',, '-3lei Compromis................... 1 3&3 23%lei B. !uma rezervei constituite la +ancă................................ , 2'1 %32 lei
Rezolvare:
1. Calculăm *ondul de risc con*orm cerin#elor: ?3'0%012242>:100>@5?30,1'0104%>:100>@5?9221%-&430>:100>@5?1',,'-34-0>:100>@ 5?13&323%4100>:100>@ , 2%2 &&-1' lei 2. .Calculăm surplusul sau insu*icien#a rezervei: , 2'1 %32 , 2%2 &&-1' 11 3%'1' lei insu*icien#ă ezerva ?*ondul de risc@ : otal credite ?porto*oliul creditar@ @4 100> , 2%2 &&-1': ,- &'39&4100> 9''>. 0
1 2 3 ' % , &
re&ite
!tandard !upraveFeat !u+standard /u+ios Compromis otal ezerva constituită la +ancă 'urplus insuicienţa rezervei
re&ite(lei
* riscului
Rezerva o&ul &e risc( lei
3' 0%0 122 30 ,1' 010 9 221 %-& 1 ',, '-3 1 3&3 23% ,- &'- 39& W
2 % 30 -0 100 W
-&1 002'' 1 %3% ,00% 2 ,-- ',0' &&- ',,& 1 3&3 23% , 2%2 &&-1' , 2'1 %32
,
,
11 354(14
Problema 12
Banca comercială a emis o cam+ie $n valoare de 1 mil.lei cu termenul de scaden#ă la 20.12.2009. Clientul a prezentat cam+ia la +ancă pentru scontare la 2%.09.2009. Banca a scontat cam+ia la rata scontului de 2%> anual. UtilizDnd metoda ermană determina#i: 1. Galoarea e*ectivă a cam+iei 2. Galoarea scontului.
Problema 12 Rezolvare:
1. /eterminăm numărul de zile termenul de scontare: t -5305305201&% zile 2. /eterminăm valoarea e*ectivă a cam+iei: A
=
&% 4 2%> @ = 9'09,2l&& 1000000?1 − 3-0 4100>
3. /eterminăm valoarea scontului: ! 1 000 000 6 9'0 9,2 %9 02& ?lei@.
View more...
Comments
