Presentacion de Crystal Ball Parte I

 

RIESGOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN

INICIÁNDOSE EN CRYSTAL BALL Curso: Ingeniería de Proyectos Industriales MBA Ing. Wilbert Zevallos Gonzales Febrero 2021

 

Introducción a Crystal Ball  AGENDA • Modelos • Simulación • Iniciándose en Crystal Ball • Configurar un modelo de simulación • Análisis y Presentación de Resultados

 

Introducción a Crystal Ball ¿Que es un modelo?

• Un modelo es una replica o representación de un sistema real 

Modelos de producción y manufactura  Modelos de líneas de espera 

Modelos de planificación financiera

• Modelos en hoja electrónica  Conjunto de relaciones matemáticas y lógicas 

Se requiere modificar algunas condiciones y supuestos para probar escenarios - Determinísticos - Probabilísticas / estocástico

 

Introducción a Crystal Ball Pasos para el Desarrollo de un Modelo 1. Desarrolle el d diagrama iagrama de flujo del sistema o el algoritmo. 2. Implemente el modelo del sistema en Excel. 3. Transforme el modelo en E Excel xcel en modelo modelo de simulación con Crystal Ball. 4. Corra la s simulación imulación y a analice nalice los resultados resultados 5. Mejore el mo modelo delo del sistema y/o ttome ome decisiones

 

Introducción a Crystal Ball Ejemplo: Tomar o no un Nuevo Empleo

• La Posición Ofrecida 

Gerente de un negocio de renta de equipos



Sueldo: $3,000 por mes + 2% del margen bruto en ventas  Su siguiente mejor opción (actual) es $5,000 de salario fijo

• Datos Disponibles 

Precios: $2,000 mínimo, $2,500 máximo, $2,100 lo mas probable



Rango de costos variables: $600 - $900, mas probable $800



Rango de costos fijos: $10,000 - $16,000, mas probable $15,500



Tiene 100 unidades. Normalmente se rentan 85 unidades (la dispersión es de 15 unidades alrededor de este valor)

 

Introducción a Crystal Ball Paso 1:Supuestos: Desarrolle el Algoritmo precio, unidades vendidas, costo variable y costos fijos

Ingreso TotalVendidas = Precio x Unidades

Costo Variable Total = Costo Variable x Unidades Costo Total = Costo Variable + Costos Fijos

Margen Bruto en Ventas = Ingreso Total – Costo Total Comisión en Ventas = Margen bruto X 2%

Observe el pronostico

 

Introducción a Crystal Ball Paso 2: Implemente el modelo en Excel Ingresos

Precio Unidades Rentadas Ingreso total mensual

$ 2.100 85 $ 178.500

Costos Costo variable unitario

$ 800

Costo variable total Costo fijo Costo total mensual

$ 68.000 $ 15.500 $ 83.500

Margen Bruto Comisión Mensual (2%)

$ 95.000 $ 1.900

 

Introducción a Crystal Ball Análisis Gerencial Típico (Análisis de Escenarios) ESCENARIO MAS OPTIMISTA

Ingresos Precio Unidades Rentadas Ingreso total mensual Costos Costo variable unitario Costo variable total Costo fijo Costo total mensual Margen Bruto Comisión Mensual (2%)

ESCENARIO MAS PROBABLE

$ 2.500 100 $ 250.000

$ 600 $ 60.000 $ 10.000 $ 70.000 $ 180.000 $ 3.600

Ingresos Precio Unidades Rentadas Ingreso total mensual

$ 2.100 85 $ 178.500

Costos

C Co os stto ov va arriia ab blle eu tontiata l ri o Costo fijo Costo total mensual

$ $ $

80 00 0 6$ 8.0 15.500 83.500

Margen Bruto Comisión Mensual (2%)

$ 95.000 $ 1.900

ESCENARIO PESIMISTA

Ingresos Precio Unidades Rentadas Ingreso total mensual

$ 2.000 70 $ 140.000

Costos Costo variable uni tario Costo variable total Costo fijo

$ 9 00 $ 6 3 .0 0 0 $ 1 6 .0 0 0

Costo total mensual

$ 7 9 .0 0 0

Margen Bruto Comisión Mensual (2%)

$ 6 1 .0 0 0 $ 1.220

El mejor caso es La expectativa es El peor caso es

$ 6.600 $ 4.900 $ 4.220

¿Que decisión tomaría usted?

 

Introducción a Crystal Ball Paso 3: Transforme el modelo en modelo de simulación • Modelación de supuestos (inputs) 

Precio: distribución triangular con valores entre $2,000 y $2,500 y valor mas probable de $2,100



Costo variable unitario: distribución triangular entre $600 y $900 con el valor mas probable en $800



Costos fijos: distribución triangular con un valor mínimo de $10,000, máximo de $16,000 y mas probable de $15,500



Unidades rentadas: distribución normal con un promedio de 85 y una desviación estándar de 5

• Definición de pronósticos (outputs)

Pronostique su comisión variable mensual

 

Introducción a Crystal Ball Paso 4: Corra la simulación y analice los resultados El diagrama de resultados muestra la distribución de valores de la comisión variable.  Aproximadamente el 72% de probabilidad de tener un mejor ingreso con este trabajo

El diagrama de sensibilidad indica cuales supuestos influyen mas en la variabilidad del pronostico. Se puede diseñar una estrategia con esta información

 

Introducción a Crystal Ball Paso 5: Analice las opciones y tome una decisión • Opción 1: los números dicen que estará mejor 72% del tiempo con el nuevo trabajo, ¿cuando puede comenzar? • Opción 2: Usted pero puedetendría negociar ingresolamas altoque en su actual posición, queunexponer oferta le han propuesto. • Opción 3: El modelo de comisión variable es mas sensible al precio. Si un competidor de menor costo decidiera iniciar un negocio similar en su área de influencia, esto podría impulsar los precios hacia abajo. En este caso, le convendría quedarse en su empleo actual con un ingreso estable.

 

Introducción a Crystal Ball

Iniciándosee en Crystal Ball Iniciándos

 

Introducción a Crystal Ball

 Abrir Crystal Ball • Automáticam  Automáticamente ente

con

Excel después de haber instalado Crystal Ball 

Inicio>Programas>Crystal Ball 7.2>Application Manager 



Hacer clic en la opcion  Automatically Launch

• Manualmente 

Menú Inicio  Crystal Ball

 

Introducción a Crystal Ball

Terminología Básica

Termino de Crystal Ball

Nombres Comunes

Supuesto: Un valor estimativo Entrada, X, variable o una entrada en un modelo independiente, variable de hoja de cálculo. aleatoria, distribución de probabilidad Variable de Decisión

Variable controlada

Pronóstico: un resumen Salida, Y, estadístico de los resultados dependiente de la simulación.

f(x),

variable

 

Introducción a Crystal Ball Menú Define

• Permite definir y seleccionar supuestos, variables de decisión y pronósticos; asimismo le permite copiar, pegar y borrar supuestos, variables de decisión pronósticos, y configurar preferencias de celdas. • Configurar modelos de simulación • Seleccionar variables de Cristal Ball • Editar variables • Preferencias de celdas.

 

Introducción a Crystal Ball • • • •

Menú Run

Controles de simulación Iniciar OptQuest Iniciar CB Predictor  Herramientas

• Entorno de simulación Run Preferences

Run Group

 

Introducción a Crystal Ball • • • •

Menú Analyze

Crea y abre gráficos e informes. Diagramas Crear Reporte Extraer datos

• Guardar resultados Charts

Create Report

Extract Data

 

Introducción a Crystal Ball Configurar un modelo de Simulación • • •

Definición de Supuestos Definición de Pronósticos Editando los datos de Crystal Ball

 

Introducción a Crystal Ball •

Definición de Supuestos. 1. Crit Criter erio ios s de se sele lecc cció ión n de dist distri ribu buci cion ones es 2. Conv Conven enci cion ones es pa para ra defi defini nirr nomb nombre res s 3. Defi Defini nici ción ón med media iant nte e aj ajus uste te a una una distribución 4. Defi Defini nici ción ón de de una dis distr trib ibuc ució ión n pers person onal aliz izad ada a 5. Defi Defini nici ción ón co con n re refe fere renc ncia ias s a celd celdas as 6. Corre orrela laci ció ón de s sup upue uest stos os..

 

Introducción a Crystal Ball

Criterios de Selección de Distribuciones • Utilizar datos observados para ajustarlos a una distribución. • Crear una distribución personalizada • Utilizar la distribución sugerida por la naturaleza del proceso. •  Asumir una distribución simple y aplicar límites razonables.

 

Introducción a Crystal Ball

Convenciones para Definir Nombres • Definir identificadores únicos • Por Omisión, el programa asume:  – Nombre de la celda  – La celda a la izquierda del supuesto  – La celda arriba del supuesto  – La dirección de la propia celda (ej. B11,D16)

• La referencia a celdas es el método sugerido

 

Introducción a Crystal Ball Definición de Supuestos mediante Ajuste a una Distribución de Probabilidad • Determine la distribución de probabilidad que más se aproxime a los datos históricos.

 

Introducción a Crystal Ball Ejercicio #1 – Ajuste a una Distribución Archivo: Modelo FCD.xls Hoja: Proyecto 1 • Supuesto1: Tasa de Crecimiento de Ventas 

Seleccione la celda B4 (tasa de crecimiento de ventas) y defínala como un supuesto (utilice



la barra de herramientas o el menú Define). Haga click en el botón Fit.



Ingrese el rango K2:K201 (datos históricos de la tasa de crecimiento de ventas) en el campo Range y haga clic en OK.



Haga click en el botón Accept para aceptar el ajuste sugerido o haga click en el botón Next para observar el siguiente mejor ajuste



Seleccione OK para guardar sus cambios.

• Supuesto2: Tasa de Crecimiento del Costo de Ventas 

Seleccione la celda B5 (tasa de crecimiento de costo de ventas) y defínala como un supuesto.



Haga click en el botón Fit.



Ingrese el campo M2:M201 (datos históricos de la tasa de crecimiento del costo de ventas) en el campo Range y haga click en OK.



Seleccione la mejor distribución y haga click en OK.

 

Introducción a Crystal Ball Definición de una distribución personalizada • Es la mejor alternativa cuando no puede utilizarse una distribución conocida (normal, gamma, etc.) o cuando se dispone de un número limitado de datos.

 

Introducción a Crystal Ball Ejercicio #2 – Definición de una Distribución Personalizada Archivo: Modelo FCD.xls Hoja: Proyecto 1

• Supuesto 3: Inversión 

Seleccione supuesto. la celda F3 (inversión) y defínala como un

 Elija

la distribución Custom (si no esta disponible haga click en All para mostrar todas las distribuciones).



Haga click en Load Data (si no aparece este botón, haga click en el boton More)

 Ingrese

OK.

 Haga

el rango H7:H9 (montos de inversión) y seleccione

click en OK para cerrar el dialogo de definición de supuestos.

 

Introducción a Crystal Ball Ejercicio #3 – Definición de una Distribución utilizando Parámetros Conocidos • Supuesto 4: Ventas  Seleccione  Elija

Archivo: Modelo FCD.xls Hoja: Proyecto 1

la celda B3 (ventas) y defínala como un supuesto.

distribución normal.

 En

el campo mean ingrese el valor 110 y en el campo Std Dev ingrese el valor 5.  Haga click en el botón Enter para redibujar la distribución. Note que ha creado una distribución normal con una media de 110 y una desviación estándar de 5.  Haga

clik en OK.

 

Introducción a Crystal Ball Ejercicio #4 – Definición de un supuesto usando referencias a celdas Archivo: Modelo FCD.xls • Supuesto 5: Gastos de Operación

Hoja: Proyecto 1



Seleccione la celda B6 (gastos de operación) y defínala como un supuesto  Escoja la distribución triangular  

Nombre del supuesto: haga click en el icono de la derecha del campo Name y seleccione la celda A6. El nombre asignado será el contenido en esta celda.



Valor mínimo: haga click en el icono de la derecha del campo Mininum y seleccione la celda H4.



Valor máximo: haga click en el icono de la derecha del campo Maximun y seleccione la celda J4



Haga click en el para botónelEnter para20% crear la distribución loselparámetros asignados: 15% mínimo, el mas probable ycon 23% máximo



Haga click en Ok.

 

Introducción a Crystal Ball •

Correlación de Supuestos Correlación : Medida del grado de asociación entre dos variables.

 – El coeficiente de correlación puede tener un rango de -1 a +1.  – Su valor absoluto determina la fuerza de asociación entre las dos variables  – Una correlación positiva indica que las variables tienden a moverse en la misma dirección

• Rank Correlation  – Método utilizado por Crystal Ball para medir e implementar correlaciones  – La correlación es calculada entre posiciones de valores antes que entre los valores mismos.

 

Introducción a Crystal Ball Ejercicio #5 – Correlación de Supuestos Archivo: Modelo FCD.xls Hoja: Proyecto 1

• Correlación: Tasa de crecimiento de ventas y tasa de crecimiento de Costo de Ventas 

Seleccione la celda B4 (tasa de crecimiento de ventas).



Haga click en Define Assumption y escoja Correlate.



Haga click en Choose para escoger el supuesto a correlacionar.



Elija Tasa de crecimiento de costos de ventas como supuesto a correlacionar.



Defina un coeficiente de correlación de 0.75 (ingrese este valor en el campo correspondiente o arraste el indicador en la regla de coeficientes).



Note que aparece un diagrama mostrando la relación entre los supuestos correlacionados cuando el coeficiente de correlación es 0.75.



Haga click en OK.  

Introducción a Crystal Ball

Recuerde…. • Los supuestos son la clave para los procesos de simulación. •  Asigne un nombre a cada supuesto. • Utilice datos históricos para modelar supuestos. • Introduzca correlaciones entre supuestos.

 

Introducción a Crystal Ball

Definición de Pronósticos • Identifique las celdas apropiadas  – Variables dependientes  – Celdas con fórmulas vinculadas con los supuestos

• Convenciones para definir nombres de

pronósticos

 – Por omisión, el programa toma el valor de la celda adyacente.  – Utilice identificadores únicos  – Utilice referencias a celdas

 

Introducción a Crystal Ball Ejercicio #6: Definición de Pronósticos. Archivo: Modelo FCD.xls Hoja: Proyecto 1

• Pronostico: Valor Presente Neto 

Seleccione la celda c21 (valor presente neto)  Haga click en Define Forecast (utilice la barra de herramientas o el menú Define)  

Ingrese las unidades de medida. Haga click en OK.

 

Introducción a Crystal Ball Ejercicio #7: Edición de Datos

Archivo: Modelo FCD.xls Hoja: Proyecto 1

• Flujo de Caja (años 1 a 4)  Seleccione

la celda C19 (Flujo de Caja – año 1) y defínala como un pronostico

 Utilice  Haga

referencia a celdas para definir su nombre

click en OK

 Seleccione

Copy Data (utilice la barra de herramientas o el menú Define)

 Marque

las celdas D19: F19 (Flujo de Caja – años 2 a 4)

 Seleccione

Paste Data (utilice la barra de herramientas o el menú Define)

 

Introducción a Crystal Ball

 Análisis y Presentación de Resultados • • • •

Ejecución de la Simulación Diagrama de Pronósticos Diagrama de Sensibilidad Diagrama de Sobreposición

• Diagrama de Tendencia • Generación de reportes personalizados • Extracción de datos. • Guardar o salvar los resultados de una simulación

simulación  

Introducción a Crystal Ball Ejercicio #8: Ejecución de la Simulación Archivo: Modelo FCD.xls Hoja: Proyecto 1

• Simulación del Proyecto 1  Reinicie

la Simulación, si es necesario (escoja Reset simulation de la barra de herramientas o del menú Run)

 Inicie

la simulación haciendo click en Start Simulation (utilice la barra de herramientas o el menu Run)

 Escoja

Forecast Charts (utilice la barra de herramientas o el menu Analyze)

 Seleccione

el pronostico (VPN1) y haga click en abrir 

 

Introducción a Crystal Ball Ejercicio #9: Diagrama de Sensibilidad Archivo: Modelo FCD.xls Hoja: Proyecto 1

• Valor Presente Neto del Proyecto 1  Escoja

Sensitivity Chart utilizando la barra de herramientas o el menu Analyze.

 Haga

click en New.

 Seleccione

VPN1 y haga click en OK.  ¿Que supuestos contribuyen mas a la varianza del VPN?

 

Introducción a Crystal Ball PRACTICA: DAM Ejercici Ejercicio o Proyecto 2.  Archivo: Modelo Modelo FCD.xls Hoja: Proyecto 2 1.

Supu Supues esto to 1: vent ventas as,, d dist istri ribu buci ción ón norm normal al co con n una una medi media a = $ 120 120 y u una na desviación estándar = $ 10 M

2. 3.

Supu Su pues esto to 2 2:: Tasa Tasa de dmínimo e crec crecim imie nto o más de vent ve ntas as,, di distr strib ució ión nytr tria iang ngul ular ar=u uti tili liza zand ndo o estos parámetros: =ient 5%, probable = ibuc 10 %, máximo 18% Supu Supues esto to 3: Tasa Tasa de Crec Crecim imie ient nto o del del Co Costo sto de Ve Vent ntas as,, u uti tililice ce los los d dat atos os en el rango L2:L201 Supu Supues esto to 4: Gasto Gastos s de de ope opera raci ción ón,, dis distr trib ibuc ució ión n ttri rian angu gula larr u util tiliz izan ando do referencias a celdas para los valores mínimo, más probable y máximo (celdas H4, I4, y J4 respectivamente) Supu Supues esto to 5 5:: Inve Invers rsió ión, n, dis distr trib ibuc ució ión n pers person onal aliza izada da u util tiliz izan ando do llos os dat datos os del del rango H7: H9 Corr Correl elac ació ión n de de sup supue uesto stos: s: Ta Tasa sa de crec crecim imie ient nto od de ev ven enta tas s y tasa tasa de crecimiento del costo de ventas, con un coeficiente de 0.75 Pron Pronós ósti tico co:: V Val alo or Pre Prese sen nte Neto Neto,, No Nombr mbre VPN VPN2 2 Corr Corra a la la s sim imul ulac ació ión n y dete determ rmin ine e la la pro proba babi bililida dad dd de e tten ener er un VP VPN N posi positi tivo vo Cree Cree un di diag agra rama ma de sens sensib ibililid idad ad y det deter ermi mine ne los los s sup upue uest stos os que que m más ás contribuyen en la variación del valor presente neto.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

 

Introducción a Crystal Ball Ejercicio #10: Diagrama de Sobreposición Archivo: Modelo FCD.xls • Comparación del Proyecto 1 y el Proyecto 2  Corra

la simulación.  Escoja Overlay Charts usando la barra de herramientas o el menú Analyse.

 Haga

click en New.

 Seleccione  Haga

los pronósticos VPN1 y VPN2

click en OK. Note que ha creado un diagrama en el que puede comparar pronósticos de similar naturaleza.

 

Introducción a Crystal Ball Diagrama de Sobreposición Archivo: Modelo FCD.xls •  Análisi  Análisis s simultan simultaneo eo de múltiples múltiples pronósti pronósticos cos • Comparación de pronósticos • Comparación de pronósticos con distribución al mismo tiempo • Capacidades 3D y rotación

 

Introducción a Crystal Ball Ejercicio #11: Diagrama de Tendencia Archivo: Modelo FCD.xls Hoja: Proyecto 1

• Flujo de Caja del Proyecto 1  Reinicie

y corra la simulación  Elija Trend Charts en la barra de herramientas o en el menú  Analyse 

Haga click en New los pronósticos de los flujos de caja de los años 1-4

 Seleccione  Haga

click en OK

 

Introducción a Crystal Ball Diagrama de Tendencia

• Utilizado prioritariamente en el análisis de series

temporales

 

Introducción a Crystal Ball Ejercicio #12: Generar unArchivo: Reporte Modelo FCD.xls • Reporte de Simulación de los proyectos 1 y 2 

Elija Report utilizando la barra de herramientas o el menuCreate Analyze

 Note

que puede seleccionar entre diferentes tipos de reporte, incluyendo una opción personalizada

 Seleccione

Full. Haga click en OK

 

Introducción a Crystal Ball Ejercicio #13: Extracción Archivo: de Datos Modelo FCD.xls • Valores en cada escenario  Elija

Extrac Data utilizando la barra de herramientas o el menú Analize  Para extraer los valores de cada escenario simulado, elija Trial values.  Haga

click en OK. Note que ha extraído los valores pronosticados en cada escenario.

 

Introducción a Crystal Ball Ejercicio #14: Guardar los resultados Archivo: de la simulación Modelo FCD.xls • Archivo con extensión .cbr  

Vaya al menú Analyze y seleccione Save Results  Guarde el archivo con el nombre modelo FCD.cbr   Reinicie  Vaya  Abra

la simulación

al menú Analyze y seleccione Restore Results

el archivo Modelo.FCD,cbr para cargar los resultados de la simulación previamente almacenados.

 

Introducción a Crystal Ball

Muchas Gracias !!!!