Practica 2 Econometria I 2019 2s

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

ECONOMIA

PRACTICA No. 2 – ECONOMETRIA I Luis Sucujayo 3.  Se plantea el modelo:

PARTE I 1.  Defina:

Yt

    X t  ut 

 

ut vt

   ut 1  vt  ~ N (0 :  v2 )

Ruido Blanco   ARMA    Test Serial LM   Método Cochrane-Orcutt 2.  Se plantea el modelo: Yt

    X t  ut 

ut

   ut 1  vt 

vt

~

 

2

N (0 :  v )

Con la siguiente información:

 

Con la siguiente información: t

Y

X

t

Y

X

1

4

1

11

14

13

2

6

2

12

16

12

3

5

3

13

18

13

4

7

4

14

19

12

5

8

5

15

21

14

6

9

5

16

22

14

7

11

5

17

22

16

t 1

Y 20

X 9

t 11

Y 39

X 25

8 9

13 14

6 7

18 19

25 28

12 16

2

21

11

12

44

37

10

16

10

20

30

19

3

23

13

13

42

43

4

24

14

14

47

41

5

29

16

15

49

39

6

27

17

16

53

41

7

32

19

17

55

40

8

38

22

18

59

44

9

35

23

19

58

34

10

37

24

20

61

46

Se pide: a)  Estimar parámetros por MCO b)  Estimar la matriz V() c)  Desarrollar el test LM d)  Desarrollar el test ARCH e)  Estimar por MCG f)  Estimar la matriz V() por MCG.

Se pide: a)  Estimar parámetros por MCO b)  Estimar la matriz V() c)  Desarrollar el test ARCH d)  Incluir una estructura Autoregresiva. e)  Estimar los nuevos parámetros y la nueva matriz V(). PARTE II 4.  Definir   Heteroscedasticidad    Test de Park    Test De Golffeld y Quandt    Test de Breusch Pagan Godfrey    Test de White

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

ECONOMIA

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

5.  Si se plantea el modelo: Yt

    X t  ut 

ut

~

2

N (0 :  u )

 

Con la siguiente información: t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Y 20 27 24 24 26 27 28 33 36 41 43 44 46

X 11 13 23 9 21 12 11 15 23 22 26 17 21

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

40 44 52 54 57 51 47 48 55 60

23 17 19 9 19 21 17 23 33 27 por

 

ANOVA  Test RESET    Test CUSUM    Test de Chow

 

6.  Se plantea el modelo:

ut

~

2

N (0 :  u )

PARTE III 8.  Explicar:

 

 

Con la siguiente información: t Y X1  X2  8 2 0 1 2 3

10 13

3 4

0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1

7.  Investigar:   Colinealidad   VIF

c)  Realizar el test de GQ al 5% de Significancia. d)  Realizar el test de Park. e)  Aplicar MCG

    X t  ut 

5 5 6 3 2 9 10 9 8 18 12 4 15 16 27 18 22 29 30 41 42

a)  Estimar parámetros por MCO b)  Estimar la matriz V() c)  Realizar el test de BG serial LM. d)  Realizar el test ARCH. e)  Realizar el test de White. f)  Aplicar MCG

a)  Estimar parámetros MCO b)  Estimar la matriz V()

Yt

16 17 21 19 24 23 23 27 26 29 28 31 32 32 37 39 42 44 48 45 49

0 0

Mínimos cuadrados indirectos cuadrados en dos   Mínimos etapas. de los variables   Método instrumentales

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

ECONOMIA

c)  Calcular por MCI.

9.  Con la siguiente información: T 1 2 3 4 5 6 7

Y1t  10 13 17 21 18 19 23

Y2t  2 2 4 3 4 5 3

 X1t  1 2 3 5 4 6 4

 X2t  1 0 1 0 1 1 0

Encontrar los estadísticos t, ajuste.

10. Con Con la siguiente información: T 1 2 3 4 5 6

Y1t  9 10 14 17 17 18

Y2t  7 9 8 6 5 6

 X1t  4 5 7 8 10 11

 X2t  2 3 1 5 6 9

 X3t  1 2 0 0 0 1

7 8

22 24

8 4

12 15

6 10

2 1

Ajustar el modelo multiecuacional:                           

Donde “Y” son endógenas y “X” variables exógenas.

variables son las

Se pide: a)  Resolver el modelo. b)  Encontrar la reducida matricial.

y

la

forma forma

parámetros, Bondad de

11. Resolver Resolver el siguiente modelo:                         

                       

a)  Resolver el modelo. b)  Encontrar la forma reducida y la forma matricial. c)  Calcular los estimadores por MCI.

estimadores

PARTE IV

Ajustar el modelo multiecuacional:

Donde “Y” son variables endógenas y “X” son las variables exógenas. Se pide:

los

Donde “Y” son endógenas y “X” variables exógenas.

variables son las

12. Resolver Resolver el siguiente modelo:

 11rt   12 Nt  u1t       11M t  12 dt   13 R2t  u2t

 M t rt

 

Donde M (Dinero), r (tipo de interés), N (población), d (Tipo de descuento) y R exceso de reservas. 13. Resolver Resolver el siguiente modelo: Ct

    Yt  u1t 

 I t

   Yt   Rt  u2t

Yt

 Ct  I t 

 

 

Donde C,Y,I representan las variables endógenas y son el consumo, Ingreso e inversión respectivamente, mientras que R es una variable exógena y es la tasa de interés real. Analizar por MCI y MVI y comparar.

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

ECONOMIA

14. Resolver Resolver el siguiente modelo: Ct  I t Yt

  Ct 1   Yt  u1t

 

Y1 

  Yt  u2t   Ct  I t  Gt

 

a)  Obtener la forma reducida de Y, además de la ecuación final de Y. b)  Resolver por MCI. 15. Para Para el modelo:

X1 

X2 

X3 

3

1

1

0

11.5

1

3

4

1

0

3

0

1

1

3

1

2

3.5

a)  Estimar el primer modelo por MCO. b)  Estimar la segunda ecuación por MCI. c)  Estimar ambas ecuaciones por MC2E. PARTE V 17. Definir Definir

2t

1t

1t

 

 Y1t   X 2t   X 3t  u2t

   

La matriz de sumas de productos es:

Y1  Y2   X1   X2   X3 

 

Y2 

  Y    X  u

1t

Y2t

Y1  Y2   X1   X2   X3 

 

Donde C, Y, I representan las variables endógenas y son el consumo, Ingreso e inversión respectivamente, mientras que G es una variable exógena y es el gasto de gobierno.

Y

La matriz de sumas de productos cruzados es:

Y1 

Y2 

X1 

X2 

X3 

200

60

4

10

20

40

2

0

20

10

0

0

0

20

4

0

4

5

a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i) 

Modelo lineal probabilístico. Modelo LOGIT Modelo PROBIT Modelo Censurado Odd ratios. Variables cualitativas R2 de Macfadenn Modelo Multilogit Modelo Multiprobit

a)  Calcular las estimaciones de los parámetros de la segunda ecuación por MCI y MVI. b)  Comprobar por MCO.

las

18 de octubre de 2019

estimaciones

16. Para Para el modelo: Y1t

  Y2t    X1t  u1t

Y2t

 Y1t   X 2t   X 3t  u2t