Modelo Clásico de Series de Tiempo

SERIES DE TIEMPO ESTADISTICA INFERENCIAL II 41V INGENIERIA INDUSTRI INDUSTRIAL AL • •

GUTIERREZ CASTELLANOS VICENTE MENDIOLA SOTELO OSCAR DAMIAN

SERIES DE TIEMPO En Estadística se le llaa así a !n conjunto de valores observados d!"ante !na serie de er!odos te"orales secuencial"ente ordenada# tales er!odos ueden ser se"anales# "ensuales# tri"estrales o anuales.  Una se"ie de tie#$ es !n c$n%!nt$ de &al$"es n!'"ic$s $(tenid$s en #e"i$d$s i)!ales en el tie#$

+$" se"ie de tie#$ n$s "e,e"i$s a dat$s estadístic$s -!e se "ec$#ilan. $(se"&an $ "e)ist"an en inte"&al$s de tie#$ "e)!la"es /dia"i$. seanal. seest"al. an!al. ent"e $t"$s0 El t'"in$ se"ie de tie#$ se a#lica #$" e%e#l$ a dat$s "e)ist"ad$s en ,$"a #e"i2dica -!e !est"an. #$" e%e#l$. las &entas an!ales t$tales de alacenes. el &al$" t"iest"al t$tal de c$nt"at$s de c$nst"!cci2n $t$")ad$s. el &al$" t"iest"al del +I3

O$%ETI&O La s!#$sici2n ,!ndaental del anlisis de se"ies de tie#$ es -!e l$s ,act$"es -!e 5an in6!id$ en l$s #at"$nes de acti&idad en el #asad$ 7 el #"esente tend"n s $ en$s la isa in6!encia en l$ ,!t!"$ Anali8a" !na se"ie de tie#$ tiene c$$ $(%eti&$s. ent"e $t"$s9  Dete"ina" si se #"esentan cie"t$s #at"$nes $ #a!tas n$ aleat$"ias  Aisla" 7 ent$nces est!dia" s!s c$#$nentes a :n de #"$#$"ci$na" cla&es #a"a $&iient$s ,!t!"$s  ;ace #$si(le #"$n$stica" l$s $&iient$s ,!t!"$s así c$$ $t"$s as#ect$s -!e est'n sinc"$ni8ad$s

E%EMPLO 'RÁ(ICOS DE SERIES DE TIEMPO

Se "e#"esenta #$" edi$ de !na )":ca de líneas s$("e c!7$ e%e 5$"i8$ntal se "e#"esentan l$s #e"í$d$s 7 en c!7$ e%e &e"tical se "e#"esentan l$s &al$"es de la se"ie de tie#$

  C)R)CTERISTIC)S

+a"a lle&a" a ca($ !n anlisis de este ti#$. #"ie"$ se de(en identi:ca" l$s c$#$nentes de la se"ie de tie#$. des#!'s a#lica" las t'cnicas estadísticas #a"a s! anlisis 7. :nalente. 5ace" las #"$7ecci$nes $ #"$n2stic$s de e&ent$s ,!t!"$s  De esta ,$"a. el anlisis de se"ies de tie#$ es el #"$cediient$ #$" el c!al se identi*can + a!slan los ,actores relacionados con el tie"o -ue inu+en en los valores observados en las series de tie"o ara -ue una ve/ identi*cados .est$s ,act$"es #!edan c$nt"i(!i" a la inte"#"etaci2n de &al$"es 5ist2"ic$s de se"ies de tie#$ 7 5asta ent$nces #"$n$stica" &al$"es ,!t!"$s de se"ies de tie#$ 

COMPO0E0TES DE L) SERIES DE TIEMPOS

El 't$d$ clsic$ identi:ca c!at"$ in6!encias $ c$#$nentes9  Tendencia /T0 Fl!ct!aci$nes cíclicas /C0 Va"iaci$nes estaci$nales /E0 Va"iaci$nes i""e)!la"es /I0 L$s c!ales tienen !na "elaci2n !lti#licati&a -!e dan ,$"a al $del$ clsic$ de se"ies de tie#$. es deci". #a"a c!al-!ie" #e"í$d$ desi)nad$ en la se"ie de tie#$. el &al$" de la &a"ia(le est dete"inad$ #$" l$s c!at"$ c$#$nentes en la si)!iente ,$"a9 •

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TE0DE0CI) T2 Es el $&iient$ )ene"al a la")$ #la8$ de l$s &al$"es de la se"ie de tie#$ /70 s$("e !n e