Materi Uji Model Nested Dan Non Nested-Habli

 

Uji Model Nested

Para akhli Ekonometrika telah mengembangkan Uji Diagnosis untuk memilih model yang ada (competeting model) Model 1 : Yi = βo+β1 X1i+β2X2i+β3X3i+ X1 i+β2X2i+β3X3i+ β4X4i +ei Model 2 : Yi = βo+β1 βo+β1 X1i+β2X2i+ei Model 2 merupakan kasus khusus dari Model 1, sehingga Model 1 Model 2 disebut Model Nested dan Model 1 disebut Model Non- Nested. Model  Nested dapat diuji menggunakan Uji F, Uji t, Uji LR, Uji Wald dan Uji LM. 

Uji Model Non-Nested

Model Non-nested adalah model yang bukan merupakan bagian dari model yang lain. Misalkan, ada dua model : Model 1: Yi = βo+ β1X1i + β2X2i + β3X3i + ei Model 2: Yi = Þo+ Þ1Z1i + Þ2Z2i + Þ3Z3i + ei Dengan Uji Goodness of Fit, model yang dipilih adalah model dengan Koefisienh Determinasi yang tertinggi. Uji Stabilitas Model Data, baik data time-series maupun data cross-section, seringkali tidak stabil. Uji stabilitas model adalah sebuah prosedur untuk mengetahui apakah parameter model bersifat stabil dalam penelitian. Untuk menguji stabilitas parameter sudah dikembangkan beberapa uji, seperti Uji Chow, Uji Recursive Residual, Uji CUSUM dan Uji Prediksi Chow (Chow’s Forecast Test)