Introd Gretl

INTRODUÇÃO AO USO DO GRETL Prof. Marcelo de Oliveira Passos Universida Universidade de Federal Federal de Pelotas Pelotas - UFPel UFPel

DOWNLOAD DO GRETL 

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O software software cham chama-se a-se Gretl Gretl - Gnu Regre Regressio ssion, n, Econometrics and Time-series Library Possui versões em Linux e em Windows. Está disponível, para a plataforma Windows, no site: http://gretl.sourceforge.net/win32/index_pt.html Também disponível no: http://freestatistics.altervista.org/en/stat.php

DOWNLOAD DO GRETL 

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No primeiro link citado, você pode baixar o Gretl 1.9.0 por meio de um arquivo de auto-instalação, gretl-1.9.0.exe. O ar uivo é de 2 de maio de 2010 versão mais atual do programa). Possui tamanho de cerca de 12 MB. É só fazer o download e executar o arquivo. O instalador do programa perguntará qual o local para instalação do programa (a localização padrão é c:\Arquivo de programas\gretl).

DOWNLOAD DO GRETL 

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O Gretl tem sido testado principalmente no Windows XP. Mas ele roda bem nas versões NT do Windows isto é NT4 2000 XP ou Vista mas não no Win9X ou Windows ME). O link acima fornece a versão mais recente, que é a 1.9.0. É possível também fazer o download da imagem mais recente ("snapshot") do Gretl: gretl_install.exe.

DOWNLOAD DO GRETL  Ao optar por instalar o "snapshot", você terá, possivelmente, uma versão mais atualizada do Gretl. Ela possui algumas soluções para bugs. Mas o "snapshot" poderá ter novos bugs.

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 Além disso, traduções para idiomas diferentes do .

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Para saber quais novidades foram introduzidas no "snapshot", consulte o Registro de alterações (no link "em progresso"). Se desejar executar o Gretl em versões mais antigas do Windows você pode usar a versão 1.6.5 do programa (requer Windows 98 ou superior).

 A RQUIVOS QUE COMPLEMENTAM O GRETL 

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X-12-ARIMA (ajuste sazonal, modelos ARIMA) x12a_install.exe TRAMO/SEATS (ajuste sazonal, modelos  _ . Dados do livro Introductory Econometrics de Wooldridge wooldridge_data.exe

 A RQUIVOS QUE COMPLEMENTAM O GRETL 

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Dados para o livro Basic Econometrics de Damodar Gujarati gujarati_data.exe Dados e scripts para o livro Introduction to Econometrics de Stock e Watson. stock_watson.exe, stock_watson_2.exe, Dados para o livro Econometric Theory and Methods de Davidson e MacKinnon ETM_data.exe

 A RQUIVOS QUE COMPLEMENTAM O GRETL 

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Os arquivos citados são de auto-instalação. O Gretl deve ser instalado antes dos arquivos que o complementam.

 V ÁRIOS IDIOMAS 

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O Gretl possui versões em Inglês, Francês, Italiano, Espanhol, Alemão, Basco, Português, Polonês, Turco e Russo. Normalmente não será necessário fazer nada em especial para que o Gretl seja exibido no idioma local: o programa vem com os conjuntos completos das traduções, que são automaticamente reconhecidos a partir do idioma utilizado pelo computador.

D ADOS NO GRETL 

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O Gretl já vem com um conjunto de dados dos livros de Ramanathan, Greene e de alguns artigos clássicos. Esses dados podem servir de exemplos para .

 Abrir em “File”, “open data”, “sample file”.

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Para utilizar um banco de dados próprio. Abrir: “File”, “open data”, “import”, “excel”.

D ADOS NO GRETL 

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Coloque no excel os dados em uma coluna. Na primeira coluna coloque os nomes (se forem dados de cross-section). Se forem dados de séries de tempo, selecione “sim” na janela que aparece perguntando se são dados de séries temporais. Selecione a freqüência dos dados e a data de início. Com a importação já feita, minimize a janela dos dados. Vá em “variable” “Edit attributes” e nomeie esta variável.

GRÁFICOS E ESTATÍSTICA  DESCRITIVA   Visualize seus dados em gráficos: 

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- “variable”, “time series plot” se for uma série de tempo - “variable” “frequency plot” se for dados de cross section (repare que os dados são agrupados em intervalos). Para comparar esse histograma com a distribuição normal utilize o “frequency plot against normal”. Depois, visualize as estatísticas descritivas no link: “summary statistics”.

GRÁFICOS E ESTATÍSTICA  DESCRITIVA  Para um gráfico de dispersão:  View

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Graph especified vars

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xy scarter

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X é a variável independente (ou explicativa) e Y é a variável dependente (ou a ser explicada) Escolher a melhor forma funcional de acordo com a análise do gráfico de dispersão e/ou o que a teoria sugere.

TRANFORMAÇÕES DE VARIÁVES 

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Transformar as variáveis, se for o caso, para então aplicar o modelo de regressão linear simples

Por exemplo, para fazer uma transformação ogar m ca:

 Add: logs of selected variable

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ESTIMANDO MODELOS Estimar o modelo 

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Model: X é a variável independente (ou explicativa) e Y é a variável dependente (ou a ser explicada) Exemplo: no exemplo do livro a renda é a variável explicativa dos gastos com alimentação. Modelos: MQO em Regressões Lineares, MQ ponderados, Máxima Verossimilhança, Modelos de Séries Temporais, Equações Simultâneas, Modelos não lineares, entre outros.

 A NÁLISE DOS MODELOS Importante verificar: 

Os desvios-padrões dos estimadores de MQO.

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O desvio-padrão dos resíduos.

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Os graus de liberdade

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Se os coeficientes são significativos segundo o teste t (veja os valores p ou compare as estatísticas de teste com os valores críticos da distribuição t). Se o R2 ajustado é alto ou baixo

 A NÁLISE DOS MODELOS 

 Veja o comportamento dos resíduos em Graphs: Residual Plot: Against Time ou By observation number.

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Observe o gráfico do Y estimado versus os dados de Y evoluindo no tempo em Graphs: Fitted, actual plot:  Against Time ou By observation number

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Para obter os valores de Y, Y estimado e dos resíduos vá em Analysis: Display actual, fitted, residual  Veja o gráfico da regressão estimada versus os dados de Y em relação aos dados da variável explicativa (X) em Graphs: Fitted, actual plot: Against X.

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Observe o intervalo de confiança para os coeficientes em Analysis: confidence intervals for coefficients

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Observe a variável predita e o intervalo de predição em Analysis: forecasts

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Para testar as hipóteses do modelo, vá em Tests. Lá irá encontrar Testes de restrições lineares, Teste da normalidade dos resíduos, Teste de Ramsey Reset, Teste para autocorrelação dos resíduos (Breusch-Godfrey, Ljung-Box e LM) e Teste para a Heterocedasticidade (White), Teste F para omissão de variável, Teste de Chow, entre outros. O Gretl possui versões em Inglês, Francês, Italiano, Espanhol, Alemão, Basco, Português, Polonês, Turco e Russo. Normalmente não será necessário fazer nada em especial para que o Gretl seja exibido no idioma local: o programa vem com os conjuntos completos das traduções, que são automaticamente reconhecidos a partir do idioma utilizado pelo computador.

 A NÁLISE DOS MODELOS  Veja o comportamento dos resíduos em Graphs: Residual Plot: Against Time ou By observation number.

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 Veja o gráfico do Y estimado vis-à-vis os dados de  Y evoluindo no tempo em Graphs: Fitted, actual plot: Against Time ou By observation number

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Para obter os valores de Y, Y estimado e dos resíduos vá em Analysis: Display actual, fitted, residual

 A NÁLISE DOS MODELOS  Veja o gráfico da regressão estimada vis-à-vis os dados de Y em relação aos dados da variável explicativa (X) em Graphs: Fitted, actual plot:  Against X.

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er que o nterva o e con ança para os coeficientes em Analysis: confidence intervals for coefficients

 A NÁLISE DOS MODELOS 

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Examine a variável prevista e o intervalo de previsão em Analysis: forecasts Para testar as hipóteses do modelo, vá em Tests. Lá irá encontrar Testes de restrições lineares, , Ramsey Reset, Teste para autocorrelação residual (Breusch-Godfrey, Ljung-Box e LM) e Teste para a heterocedasticidade (White), Teste F para omissão de variável, Teste de Chow, etc.