IL METODO TORREGGIANI-2° libro-corso

La 2° Opera: “Torreggiani azzanna il Dax”

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PREMESSA IMPORTANTE • Tutte le durate dei Cicli ed i vari settaggi e regole sono quelli riportati nel libro di Torreggiani 1 e 2 • Come detto nel libro e durante i corsi, queste durate, settaggi, regole possono subire alcune variazione al variare dei mercati • Non cambia la logica dei cicli, di analisi e di trading che sono perennemente valida • Non tutti le slide sono presentate durante i corsi- per maggiori dettagli fare riferimento ai libri di Torreggiani 1 e 2 torreggiani-sartorelli-ottobre09

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Nuovi Cicli (torreggiani autentico)

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Il 2° Libro • Vedere e non solo Guardare • L’importanza dell’Esperienza • Perché Opera sul Dax: – Alti Volumi – Meno falsi movimenti – Volatilità costantemente Alta

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Il 2° Libro • E il future sul DJ Eurostoxx 50? • 1 punto Dax= 25 € • 1 punto Eurostoxx= 10 €

• Facciamo un Confronto

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I Volumi sui Futures (ven- 28 sett. 07)

1 contratto Dax=7933x25=198325 € 1 contratto Eurostoxx=4402x10=44020 € Dax/Eurostoxx=198325/44020=4,5 (rapporto di valore tra i 2 contratti) torreggiani-sartorelli-ottobre09

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Confronto Contratti Venerdì 28 sett 07

Prezzo

Val. Contratto

Volumi

Valore

DAX

7933

198325

155907

30.920.255.975

Eurostoxx

4402

44020

1113408

44.558.588.160

rapporto

4.5

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0.7

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Andamento Dax e Eurostoxx (15 min.)

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Confronto Contratti Venerdì 28 sett 07

Prezzo

Val. Contratto

Volumi

Valore

DAX

7.933

198.325

155.907

30.920.255.975

Eurostoxx

4.402

44.020

1.113.408

44.558.588.160

Bund

112,54

112.540

970.155

109.181.243.700

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Volatilità a 5 ore (dati 15 min.) (sett 2007)

Fib

Dax

Eurostoxx

Bund

Max

1.30%

0.83%

0.98%

0.21%

Min

0.05%

0.02%

0.04%

0.02%

Media

0.32%

0.20%

0.23%

0.07%

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2-ottobre-2009

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Torniamo a parlare di Cicli torreggiani-sartorelli-ottobre09

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Cicli Nuovi (Dax) • Intermedio = 816 ore (solo indicativo) • Tracy+2= 408 ore (solo indicativo) = 6 Tracy (da 67-68 ore) • Tracy+1= 204 ore = 3 Tracy (da 67-68 ore) • Tracy = 67-68 ore • Tracy-1= 34 ore = 3 Tracy-2 (giornaliero) • Tracy-2 (giornaliero) = 10-11 ore torreggiani-sartorelli-ottobre09

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Cicli Nuovi • N.B.: con il passaggio del future Dax da 13 a 14 ore al gg. (giugno 2006) non sembra essere cambiato quasi nulla riguardo alla durata dei precedenti Nuovi Cicli

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Nuovi Cicli per il Battleplan (sul Dax) Ciclo Reale

Ciclo Fittizio Composizione dei Cicli (per Battleplan) Reali Inferiori

Interm. (T+3) 816 h indic.

2 Tracy+2

Tracy+2

408 h indic.

2 Tracy+1=6 Tracy

Tracy+1

204 h

3 Tracy reali

Tracy

68 h

102 h

2 Tracy-1 reali

Tracy-1

34 h

51 h

3 Tracy-2 reali

Tracy-2 (giornaliero)

10-11 h torreggiani-sartorelli-ottobre09

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Modifica del Battleplan • Praticamente un Intermedio dovrebbe avere la seguente sequenza di sottocicli: 2 (T+2); 2 (T+1); 3 (Tracy); 2 (T-1); 3 (T-2) • Si possono disegnare dei Battleplan con 3 Sottocicli- ma la modifica non è esatta per le nostre Esigenze anche se visivamente ci Aiuta! torreggiani-sartorelli-ottobre09

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Battleplan a 3 e a 2 sottocicli 4 TRACY

188

31.33

6 TRACY

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31.33

17 4 TRACY

Battleplan a 3 e a 2 sottocicli

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Nuove condizioni per il Battleplan (multDAX) • Le slide successive spiegano come tenere conto con il software multicicli, di questa variazioni a 2 e 3 sottocicli. Non è indispensabile conoscere queste sottigliezze, ma chi segue Torreggiani sul suo sito, deve conoscerle altrimenti non comprende bene la sua visione ciclica torreggiani-sartorelli-ottobre09

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Nuove condizioni per il Battleplan (multDAX) • 1/2 Tracy+1 (di 102 ore) non è più 1 Tracy ma sarà: 1+1/2 Tracy= 68+34= 102 ore= = 1(T)+1(T-1) • A metà Tracy+1 non ci sarà più un minimo di metà Ciclo, poiché il minimo di rilievo può essere solo alla fine di un Tracy torreggiani-sartorelli-ottobre09

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Come tenerne conto in Multicicli (Battleplan-multiDAX) • Per tenerne conto nel programma Multicicli, si utilizza un ciclo FITTIZIO Tracy da 102 ore. (vedi multiDax “1. 4tracy”) • Tutto questo lo faccio con la CENTRATURA dei Cicli a partire dal Tracy+1 (o dal 1.4tracy che è il Tracy+2) torreggiani-sartorelli-ottobre09

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La sequenza dei Minimi dei Tracy reali da 68h sarà sui Tracy Fittizi da 102 ore (segnati su Battleplan), come segue: torreggiani-sartorelli-ottobre09

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fittizio 102 h

1° T-68 h reale

2° T-68 h

Inizio1° T+1

3° T-68 h Fine T+1

Inizio 2° T+1

Fine T+1 torreggiani-sartorelli-ottobre09

Tracy+1 reale 204 h

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REGOLA PER IL TRACY

• Vediamo di ragionare sui 6 cicli Tracy che compongono un Tracy+2. I Tracy più profittevoli per operare al ribasso saranno: – fine del 3° T (dove finisce il 1° T+1) – fine del 6° T (dove finisce il 2° T+1), qui è dove possiamo guadagnare di più (fino a 150 punti) • eventualmente fine del 5° T torreggiani-sartorelli-ottobre09

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REGOLA PER IL TRACY

• Tracy più profittevoli per operare al rialzo saranno: – inizio del 1° T (dove inizia il 1° Tracy+1) • anche l’inizio del 2° T può andare bene

– inizio del 4° T (dove inizia il 2° T+1)

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REGOLA PER I TRACY • In pratica se oggi parte un Tracy+1 (da 204 h), partirà anche un Tracy reale (da 68 h) che finirà con un minimo dopo 68 h. - dopo altre 68 h finisce il 2° Tracy reale (ovviamente con un minimo) - dopo altre 68 h finirà il 3° Tracy reale del Tracy+1. Poiché lì finisce anche il Tracy+1, su questo 3° Tracy ci sarà (molto probabilmente) il minimo più importante dei 3 Tracy. (almeno 150 punti di discesa dal max del T+1) torreggiani-sartorelli-ottobre09

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REGOLA PER IL TRACY-1 • Lo stesso discorso vale per il Tracy-1. Il Tracy-1 Reale dura 34 ore. Il Tracy-1 FITTIZIO (che vado a segnare sul Battleplan) dura 51-52 ore (=T-1+1/2(T1) reali). La sequenza dei minimi sul Battleplan (multiDax) sarà (partendo da inizio Tracy): torreggiani-sartorelli-ottobre09

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fittizio 51 h

1° T-1 34 h reale Inizio T+1 e 1° Tracy

4° T-1 34 h

2° T-1 34 h Fine 1° Tracy

5° T-1 34 h

Fine 2° Tracy torreggiani-sartorelli-ottobre09

3° T-1 34 h Fine metà T+1

6° T-1 34 h Fine T+1

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Fine 3° Tracy

3° Tracy 68 h

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REGOLA PER IL TRACY-1 • In pratica se oggi parte un Tracy fittizio (da 102 h), partirà anche un Tracy reale (da 68 h), e partirà anche un Tracy-1 reale da 34h. Questo finirà con un minimo dopo 34 h - dopo altre 34 h finisce il 2° Tracy-1 reale (ovviamente con un minimo). Poiché lì finisce anche il Tracy reale (da 68h), su questo 2° Tracy-1 ci sarà (molto probabilmente) il minimo più importante dei 2 Tracy-1 (almeno 50 punti di discesa

dal max del T-1) • In Pratica torna a valere la regola del 2 per i Cicli. torreggiani-sartorelli-ottobre09

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REGOLA PER IL TRACY-1

• Se vogliamo ragionare sui 6 T-1 che compongono un T+1, i T-1 più profittevoli per operare al ribasso saranno: – fine del 2° T-1 (dove finisce il 1° Tracy) – fine del 4° T-1 (dove finisce il 2° Tracy) – fine del 6° T-1 (dove finisce il 3° Tracy e anche il T+1), qui è dove possiamo guadagnare di più (fino a 150 punti) torreggiani-sartorelli-ottobre09

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REGOLA PER IL TRACY-1

• T-1 più profittevoli per operare al rialzo saranno: – inizio del 1° T-1 (dove inizia il 1° Tracy e il T+1) ma è difficile da individuare l’inizio Ciclo • anche l’inizio del 2° T-1 può andare bene

– inizio del 3° T-1 (dove inizia il 2° Tracy) – inizio del 5° T-1 (dove inizia il 3° Tracy)- qui è più rischioso poiché siamo nella fase ribassista del T+1 torreggiani-sartorelli-ottobre09

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REGOLA PER I TRACY-2 • Infine arriviamo al Ciclo Tracy-2, che dovrebbe durare 17-18 ore. Poiché, attualmente sul Dax, funziona bene un ciclo giornaliero da 10-11 ore, qui si ritorna alla regola del 3 • Pertanto 1 Tracy-1=3 Tracy-2 (da 10-11 ore) Il Tracy-2 lo chiamiamo CICLO GIORNALIERO.

• Poiché il Battleplan (del file oscDax) non disegna i Tracy-2 (arriva fino ai Tracy-1), qui è inutile introdurre un Tracy-2 Fittizio da 17-18 h. torreggiani-sartorelli-ottobre09

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REGOLA PER IL TRACY-2 • In pratica se oggi parte un Tracy-1 reale (da 34 h), partirà anche un Tracy-2 reale da 10-11h. Questo finirà con un minimo dopo 10-11 h. - dopo altre 10-11 h finisce il 2° Tracy-2 reale (ovviamente con un minimo). - dopo altre 10-11 h finisce il 3° Tracy-2 reale. Poiché lì finisce anche il Tracy-1 reale (da 34h), su questo 3° Tracy-2 ci sarà (molto probabilmente) il minimo più importante dei 3 Tracy-2. torreggiani-sartorelli-ottobre09

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1° T-2 11 h reale

2° T-2 11 h

Inizio Tracy e 1° T-1

4° T-2 11 h

3° T-2 11 h Fine 1° T-1

5° T-2 11 h torreggiani-sartorelli-ottobre09

6° T-2 11 h Fine Tracy36 Fine 2° T-1

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REGOLA PER IL TRACY-2 • Possiamo fare come in precedenza e ragionare sui 6 cicli T-2 che compongono un Tracy. I T-2 più profittevoli per operare al ribasso saranno: – fine del 3° T-2 (dove finisce il 1° T-1) – fine del 6° T-2 (dove finisce il 2° T-1anche il Tracy), qui è dove possiamo guadagnare di più (fino a 50 punti) • eventualmente fine del 5° T-2 (dove finisce il 1° T-1)

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REGOLA PER IL TRACY-2

• T-2 più profittevoli per operare al rialzo saranno: – inizio del 1° T-2 (dove inizia il 1° Tracy e il T-1) • anche l’inizio del 2° T-1 può andare bene

– inizio del 4° T-2 (dove inizia il 2° T-1)

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• In definitiva ogni 10-11 ore circa (Ciclo Giornaliero), mi aspetto un minimo di un certo rilievo- OPERATIVITA’ AL RIBASSO • Ci sarà anche un Max di rilievo (fase rialzista del Ciclo)- l’operatività al rialzo è più difficile, perché devo individuare l’inizio del ciclo, che non è sempre cosa semplice e Immediata. • E’ più facile operare al ribasso poiché è più agevole individuare il Max del Ciclo torreggiani-sartorelli-ottobre09

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Riassunto dei Cicli (sul Dax)-replica Ciclo Reale

Ciclo Fittizio Composizione dei Cicli (per Battleplan) Reali Inferiori

Interm. (T+3) 816 h indic.

2 Tracy+2

Tracy+2

408 h indic.

2 Tracy+1=6 Tracy

Tracy+1

204 h

3 Tracy reali

Tracy

68 h

102 h

2 Tracy-1 reali

Tracy-1

34 h

51 h

3 Tracy-2 reali

Tracy-2 (giornaliero)

10-11 h torreggiani-sartorelli-ottobre09

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Operatività • Con in Nuovi Cicli si Opera Principalmente sul Tracy-2 (ciclo giornaliero) di 10-11 h che sembra il più regolare • L’analisi delle posizione Ciclica si fa a partire dal Tracy+1 (ciclo più regolare del Tracy)

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OPERATIVITA’ (ribasso) • Individuazione della forza (rialzista/ribassista) dei Cicli superiori al Tracy-2 (Cicli superiori a favore) • Individuazione della posizione Temporale all’interno del Tracy-2 • Individuazione del Max del Tracy-2 (per Operare al ribasso successivamente) • Individuazione dei segnali per entrare al ribasso sui dati INTRADAY a 1-2 minuti • Stop-Loss, Stop-Profit torreggiani-sartorelli-ottobre09

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Sequenza di Cicli giornalieri regolari 81

TRACY

46 dati=11,5 h 194

44 dati=11 h 148

48 dati=12 h 242

53 dati=13 h 105 42 dati=10,5 h 284

52 dati=13 h

TRACY -1

40.50

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OPERATIVITA’ • ALLA FINE DEL Tracy+1 il mercato scenderà almeno di 100-150 punti a partire dal Max del ciclo (anche se il ciclo è al rialzo) • Alla fine del Tracy il mercato scenderà almeno di 40-50 punti a partire dal Max del ciclo (anche se il ciclo è al rialzo) • Individuare questa posizione Ciclica significa fare dei Trade molto profittevoli. torreggiani-sartorelli-ottobre09

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Settaggio grafici (Sella Extreme), per Operare in Intraday (colore linea)

DAX

FIB

S&P500

GIALLA

44

56

56

ROSSA

88

112

112

CIANO

176

224

224

ROSSA SPESSA Macd

352

448

448

44-352-352 (44-352-704)

56-448-448

56-448-448

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Corrispondenza Cicli (Sella Extreme) • • • •

1 minuto- indicativo del Tracy-2 4 minuti- Tracy-1 8 minuti- Tracy 14 minuti- Tracy+1 (non 16 minuti- per anticipare i movimenti)

• 2 minuti- come conferma delle rotture delle MM del 1 minuto (Tracy-2) o in alternativa ad 1 minuto per il Ciclo Tracy-2

si usa il 2 min. al posto di 1 min. per attenuare i falsi segnali (caso di volatilità elevata) torreggiani-sartorelli-ottobre09

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• N.B.: cambiando solamente il settaggio temporale (1-2-4-8-16 min.) le varie medie mobili non vanno cambiate, poiché sono state scelte appositamente per essere idonee all’analisi dei vari Cicli. torreggiani-sartorelli-ottobre09

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MACD (moving average convergence divergence) • E’ la differenza fra 2 MM (è presente un “segnale” che è una MM del Macd)

• Sarebbe meglio usare il MACD basato sulle MM semplici e non exp. (che è il Macd Classico) • Molte piattaforme di trading lo chiamano Oscillator torreggiani-sartorelli-ottobre09

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MACD (SellaExtreme)

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MACD- Mm semplice- MM exp.

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MACD • In pratica è un indicatore di Ciclo che mi aiuta ad individuare la fase in cui siamo • operativamente si fa un trade avendo il MACD a favore

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Nuovi Concetti Intraday

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Nuovi Concetti Intraday

strike

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Nuovi Concetti Intraday • Serve per Individuare (e Operare al Rialzo) il Punto di Fine/Inizio Ciclo • Serve anche per Individuare (e Operare al Ribasso) il Max principale del Ciclo • Vale per qualsiasi Ciclo torreggiani-sartorelli-ottobre09

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RSI (relative strenght index) •

%K = 100 - [100/(1+(Up/Down))] • Up=media variaz. Prezzi rialzo (n. gg.) • Down=media variaz. Prezzi ribasso (n. gg.)

•

Il valore Classico è di 14 periodi

•

Fasce di Iperc.-Iperv.: 30; 70

•

Per tutti gli Oscillatori i Periodi (ovvero i Cicli) che meglio evidenziamo sono pari a: N. dati x56 2 torreggiani-sartorelli-ottobre09

RSI (relative strenght index) • E’ il migliore fra gli Oscillatori • Conferma le rotture di Supporti/Resistenze per l’ingresso sul mercato • Alle volte anticipa le rotture dando più valenza alla successiva rottura dei prezzi • Settaggio: 44-88-176-352 periodi a secondo della rapidità del segnale che si vuole torreggiani-sartorelli-ottobre09

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Utilizzo RSI

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Avvertenze • Torreggiani spesso parla dei Cicli come se le cose dovessero avvenire in modo esattoin realtà lui intende che è più probabile che ciò avvenga • E’ difficile avere una lettura univoca dei cicli- ci sono letture più probabili e altre meno probabili torreggiani-sartorelli-ottobre09

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Avvertenze • Ricordarsi che l’Analisi Ciclica è prima basta sui Tempi e poi sui Prezzi (i tempi sono più precisi, o meglio meno imprecisi, dei prezzi) • Ricordarsi di cercare sempre le conferme su più cicli contigui

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