Examen Unidad 3 Matematicas Financ

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Examen Unidad 3

Comenzado el Estado Finalizado en Tiempo empleado Puntos Calificación

domingo, 29 de julio de 2018, 17:46 Finalizado domingo, 29 de julio de 2018, 23:17 5 horas 31 minutos 10,00/10,00 5,00 de 5,00 (100%)

Pregunta 1 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Tras leer la siguiente noticia:

En caso de incumplimiento del contrato:

Seleccione una: a. Este se liquida liquidará rá en los propios términos términos según instrucciones de clientes.

b. Se puede hacer un seguro contrario y liquidar las diferencias entre los cambios contratados y los del mercado al vencimiento. En caso de incumplimiento del contrato también existe la opción de hacer un seguro contrario y liquidar las diferencias entre los cambios contratados y los del mercado al vencimiento. La respuesta correcta es: Se puede hacer un seguro contrario y liquidar las diferencias entre los cambios contratados y los del mercado al vencimiento.

Pregunta 2 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Calcular el Precio de un bono del tesoro con las siguientes característicasTemporalidad 3 añosPrecio Amortizado 150Con cupones anuales de 17Spot a un año del 3.5%, un spot para dos años de 4% y un interés al contado del 4.5% para 3 años Seleccione una: a. 163,99 b. 163,79 c. 163,59 La respuesta correcta es: 163,59

Pregunta 3 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Compraremos un FRA cuando nos queramos proteger la posible bajada de los tipos de interés Seleccione una:

a. Verdadero b. Falso CorrectaCompraremos un FRA cuando queramos protegernos de posibles subidas en los tipos de interés. La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 4 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Calcular el ETTI (Estructura Temporal de los Tipos de Interés) con la siguiente información:Temporalidad 5 añosPrecio Amortizado 180Precio 102,58 Seleccione una: a. 11.5% b. 11.7% c. 11.9% La respuesta correcta es: 11.9%

Pregunta 5 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Supongamos que tenemos que efectuar un pago por 100.000 dólares dentro de 6 meses y consideramos atractivo el cambio actual.Las condiciones actuales de mercado son:El tipo actual seria “spot” = 1,445 EUR/USDEl tipo de interés del Euro= 2,07El tipo de interés del dólar= 1,15El tipo de cambio forward sería: Seleccione una: a. 1,15

b. 1,44 CorrectaLos pasos a seguir serán los siguientes:1. La Entidad Financiera compra en el mercado esos dólares y los coloca en un depósito hasta su vencimiento a 6 meses:· 100.000.- x 1,15% x 180 días = 100.575.- 2. Calculamos ahora los euros que precisará para efectuar la compra del importe asegurado· 100.000USD/CBO SPOT 1,445 = 69.204,15 3. Para efectuar la compra anterior ha tenido que tomar prestados esta cantidad de Euros o bien dejar de prestar en el mercado de tipos de interés por lo que nos liquidaran al precio del tipo de interés del euro. · 69.204,75 x2,07% x 180 días = 69.920,26 4. Por último y al tener las dos cantidades definitivas tanto en dólares como en euros pasaremos a calcular el cambio forward o seguro de cambio: · USD 100.575,- / EUROS 69.920,26 = 1,4384 La respuesta correcta es: 1,44

Pregunta 6 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Tras ver el siguiente vídeo:

Según el ejercicio anterior, ¿Cuál es el cupón que se paga en el 4º periodo? Seleccione una: a. El cupón que se paga en este periodo es de 28,34€ b. El cupón que se paga en el último periodo es de 1.162,16€ Esta es la respuesta correcta. En el último periodo se calcula el valor del cupón a pagar ese mes y se actualiza con el valor de la inflación. 1.000*25%=25 → Luego se actualiza con el valor de la inflación. La inflación es un proceso acumulativo y se debe reflejar ambas fechas, la de emisión y la de cancelación. → (25*1,6013/1,4123)=28,34€. Además tenemos que calcular el valor del valor nominal inicial actualizado según la inflación: (1.000*1,6013)/1,4123= 1.133,82€ → Por tanto el valor final a pagar en ese periodo es de: 1.133,82€+28,34=1.162,16€ La respuesta correcta es: El cupón que se paga en el último periodo es de 1.162,16€

Pregunta

7

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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La relación entre el precio de un bono y los tipos de interés es directa Seleccione una: a. Verdadero b. Falso CorrectaLa relación entre el precio de un bono y los tipos de interés es INVERSA, ya que según aumenten los tipos, al descontar todos y cada uno de los cupones y la amortización, el precio del bono se reducirá y viceversa La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 8 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Usted debe realizar un pago de 15.000 Dólares dentro de 3 meses y las condiciones actuales del mercado le parecen atractivas. ¿Qué tipo de cambio forward sería?Tipo de cambio = 2.751,25Interés Dólar = 2.5%Interés Peso = 7,5% Seleccione una: a. 3.146,35 b. 2.784.20 c. 2.751,25

La respuesta correcta es: 2.784.20

Pregunta 9

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Calcular el ETTI (Estructura Temporal de los Tipos de Interés) con la siguiente información:Temporalidad 7 añosPrecio Amortizado 180Precio 102,58 Seleccione una: a. 8.4% b. 8.2% c. 8.3%

La respuesta correcta es: 8.4%

Pregunta 10 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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La TIR de un bono siempre coincidirá con el importe del CUPON Seleccione una: a. Verdadero b. Falso Correcta La Tir de un bono siempre coincidirá con el cupon cuando este emitido a la par (100% del valor nominal) y no existan ni primas de reembolso ni comisiones ni gastos La respuesta correcta es: Falso

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Examen Unidad 3

Comenzado el

Estado

Finalizado en

Tiempo empleado

Puntos

Calificación

miércoles, 24 de octubre de 2018, 17:32

Finalizado

miércoles, 24 de octubre de 2018, 17:59

26 minutos 44 segundos

10,00/10,00

5,00 de 5,00 (100%)

Pregunta 1 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Un importador español tiene que pagar 50.000 coronas noruegas a su proveedor en Oslo dentro de tres meses. Si la comisión por el seguro de cambio que cobra el banco es del 0,4%, y los tipos de interés del euro y de la corona noruega son respectivamente del 1,25% y del 2,5% anual a ese plazo, ¿Cuál será el cargo en euros que nos hará el banco dentro de tres meses, si en estos momentos la corona Noruega cotiza en una horquilla de (8,96. 9,15) coronas euro? Seleccione una: a. 5.585,04€ Correcto b. 50.000€ La respuesta correcta es: 5.585,04€

Pregunta

2

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Tras ver el siguiente vídeo:

Según el ejercicio anterior, ¿Cuál es el cupón que se paga en el 4º periodo? Seleccione una: a. El cupón que se paga en este periodo es de 28,34€ b. El cupón que se paga en el último periodo es de 1.162,16€ Esta es la respuesta correcta. En el último periodo se calcula el valor del cupón a pagar ese mes y se actualiza con el valor de la inflación. 1.000*25%=25 → Luego se actualiza con el valor de la inflación. La inflación es un proceso acumulativo y se debe reflejar ambas fechas, la de emisión y la de cancelación. → (25*1,6013/1,4123)=28,34€. Además t enemos que calcular el valor del valor nominal inicial actualizado según la inflación: (1.000*1,6013)/1,4123= 1.133,82€ → Por tanto el valor final a pagar en ese periodo es de: 1.133,82€+28,34=1.162,16€ La respuesta correcta es: El cupón que se paga en el último periodo es de 1.162,16€

Pregunta 3 Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

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La TIR de un bono siempre coincidirá con el importe del CUPON Seleccione una: a. Verdadero b. Falso CorrectaLa Tir de un bono siempre coincidirá con el cupon cuando este emitido a la par (100% del valor nominal) y no existan ni primas de reembolso ni comisiones ni gastos La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 4 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Calcular el Precio de un bono del tesoro con las siguientes características   

Temporalidad 7 años Precio Amortizado 1.000.000.000 Tasa 2.37% Seleccione una: a. 848.772.064 b. 871.442.227,70 c. 865.442.537,70

La respuesta correcta es: 848.772.064

Pregunta 5 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Calcular el Precio de un bono del tesoro con las siguientes característicasTemporalidad 4 añosPrecio Amortizado 1.000.000.000Tasa 3.5% Seleccione una: a. 865.442.537,70 b. 834.246.517,70 c. 871.442.227,70

La respuesta correcta es: 871.442.227,70

Pregunta

6

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Tras leer la siguiente noticia:

En caso de incumplimiento del contrato:

Seleccione una: a. Este se liquidará en los propios términos según instrucciones de clientes. b. Se puede hacer un seguro contrario y liquidar las diferencias entre los cambios contratados y los del mercado al vencimiento. En caso de incumplimiento del contrato también existe la opción de hacer un seguro contrario y liquidar las diferencias entre los cambios contratados y los del mercado al vencimiento. La respuesta correcta es: Se puede hacer un seguro contrario y liquidar las diferencias entre los cambios contratados y los del mercado al vencimiento.

Pregunta 7 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Compraremos un FRA cuando nos queramos proteger la posible bajada de los tipos de interés Seleccione una: a. Verdadero b. Falso CorrectaCompraremos un FRA cuando queramos protegernos de posibles subidas en los tipos de interés. La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 8 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Supongamos que tenemos que efectuar un pago por 100.000 dólares dentro de 6 meses y consideramos atractivo el cambio actual.Las condiciones actuales de mercado son:El tipo actual seria “spot” = 1,445 EUR/USDEl tipo de interés del Euro= 2,07El tipo de interés del dólar= 1,15El tipo de cambio forward sería: Seleccione una: a. 1,15 b. 1,44 CorrectaLos pasos a seguir serán los siguientes:1. La Entidad Financiera compra en el mercado esos dólares y los coloca en un depósito hasta su vencimiento a 6 meses:· 100.000.- x 1,15% x 180 días = 100.575.- 2. Calculamos ahora los euros que precisará para efectuar la compra del importe asegurado· 100.000USD/CBO SPOT 1,445 = 69.204,15 3. Para efectuar la compra anterior ha tenido que tomar

prestados esta cantidad de Euros o bien dejar de prestar en el mercado de tipos de interés por lo que nos liquidaran al precio del tipo de interés del euro. · 69.204,75 x2,07% x 180 días = 69.920,26 4. Por último y al tener las dos cantidades definitivas tanto en dólares como en euros pasaremos a calcular el cambio forward o seguro de cambio: · USD 100.575,- / EUROS 69.920,26 = 1,4384 La respuesta correcta es: 1,44

Pregunta 9 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Usted debe realizar un pago de 15.000 Dólares dentro de 3 meses y las condiciones actuales del mercado le parecen atractivas. ¿Qué tipo de cambio forward sería?Tipo de cambio = 2.751,25Interés Dólar = 2.5%Interés Peso = 7,5% Seleccione una: a. 3.146,35 b. 2.784.20 c. 2.751,25

La respuesta correcta es: 2.784.20

Pregunta 10 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Calcular el ETTI (Estructura Temporal de los Tipos de Interés) con la siguiente información:Temporalidad 5 añosPrecio Amortizado 180Precio 102,58 Seleccione una: a. 11.5%

b. 11.7% c. 11.9%

La respuesta correcta es: 11.9%