Examen Matematicas Financieras Unidad 3 Asturias

Pregunta

1

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Calcular el Precio de un bono del tesoro con las siguientes características   

Temporalidad 7 años Precio Amortizado 1.000.000.000 Tasa 2.37%

Seleccione una: a. 848.772.064 b. 871.442.227,70 c. 865.442.537,70

La respuesta correcta es: 848.772.064

Pregunta

2

Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 1,00

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Usted debe realizar un pago de 15.000 Euros dentro de 6 meses y las condiciones actuales del mercado le parecen atractivas. ¿Qué tipo de

cambio forward sería?Tipo de cambio = 3.146,35Interés Euro = 3,01%Interés Peso = 7,5% Seleccione una: a. 3.214,19 b. 3.146,35 c. 3.079,94

La respuesta correcta es: 3.214,19

Pregunta

3

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Tras ver el siguiente vídeo:

Según el ejercicio anterior, ¿Cuál es el cupón que se paga en el 4º periodo? Seleccione una: a. El cupón que se paga en este periodo es de 28,34€ b. El cupón que se paga en el último periodo es de 1.162,16€ Esta es la respuesta correcta. En el último periodo se calcula el valor del cupón a pagar ese mes y se actualiza con el valor de la inflación. 1.000*25%=25 → Luego se actualiza con el valor de la inflación. La inflación es un proceso acumulativo y se debe reflejar ambas fechas, la de emisión y la de cancelación. → (25*1,6013/1,4123)=28,34€. Además tenemos que calcular el valor del valor nominal inicial actualizado según la inflación: (1.000*1,6013)/1,4123= 1.133,82€ → Por tanto el valor final a pagar en ese periodo es de: 1.133,82€+28,34=1.162,16€ La respuesta correcta es: El cupón que se paga en el último periodo es de 1.162,16€

Pregunta

4

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Si un inversor adquiere un Bono con amortización total a los 3 años, cuyo nominal es de 100 euros y que paga un cupón de 3.5 euros al final de cada año, calcular el precio de suscripción del bono, siendo los tipos a un año, dos y tres respectivamente, 3%,3.503569% y 4% Seleccione una: a. 99,6895% b. 98,6762% Correcta La respuesta correcta es: 98,6762%

5

Pregunta

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Calcular el Precio de un bono del tesoro con las siguientes característicasTemporalidad 4 añosPrecio Amortizado 1.000.000.000Tasa 3.5% Seleccione una: a. 865.442.537,70 b. 834.246.517,70 c. 871.442.227,70

La respuesta correcta es: 871.442.227,70

Pregunta

6

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Un importador español tiene que pagar 50.000 coronas noruegas a su proveedor en Oslo dentro de tres meses. Si la comisión por el seguro de cambio que cobra el banco es del 0,4%, y los tipos de interés del euro y de la corona noruega son respectivamente del 1,25% y del 2,5% anual a ese

plazo, ¿Cuál será el cargo en euros que nos hará el banco dentro de tres meses, si en estos momentos la corona Noruega cotiza en una horquilla de (8,96. 9,15) coronas euro? Seleccione una: a. 5.585,04€ Correcto b. 50.000€ La respuesta correcta es: 5.585,04€

Pregunta

7

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Considerando que, para los títulos de idéntico riesgo crediticio, el tipo de interés al contado (spot) a 1 año es del 3.00% y a 3 años del 4.00% y que el tipo a 1 año dentro de un año (forward) es del 4.0096%. Obtener el tipo de interés a 2 años (spot) Seleccione una: a. 5% b. 3,5% Correcta La respuesta correcta es: 3,5%

Pregunta

8

Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 1,00

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Usted debe realizar un pago de 15.000 Dólares dentro de 3 meses y las condiciones actuales del mercado le parecen atractivas. ¿Qué tipo de cambio forward sería?Tipo de cambio = 2.751,25Interés Dólar = 2.5%Interés Peso = 7,5%

Seleccione una: a. 3.146,35 b. 2.784.20 c. 2.751,25

La respuesta correcta es: 2.784.20

Pregunta

9

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Supongamos que tenemos que efectuar un pago por 100.000 dólares dentro de 6 meses y consideramos atractivo el cambio actual.Las condiciones actuales de mercado son:El tipo actual seria “spot” = 1,445

EUR/USDEl tipo de interés del Euro= 2,07El tipo de interés del dólar= 1,15El tipo de cambio forward sería: Seleccione una: a. 1,15 b. 1,44 CorrectaLos pasos a seguir serán los siguientes:1. La Entidad Financiera compra en el mercado esos dólares y los coloca en un depósito hasta su vencimiento a 6 meses:· 100.000.- x 1,15% x 180 días = 100.575.- 2. Calculamos ahora los euros que precisará para efectuar la compra del importe asegurado· 100.000USD/CBO SPOT 1,445 = 69.204,15 3. Para efectuar la compra anterior ha tenido que tomar prestados esta cantidad de Euros o bien dejar de prestar en el mercado de tipos de interés por lo que nos liquidaran al precio del tipo de interés del euro. · 69.204,75 x2,07% x 180 días = 69.920,26 4. Por último y al tener las dos cantidades definitivas tanto en dólares como en euros pasaremos a calcular el cambio forward o seguro de cambio: · USD 100.575,- / EUROS 69.920,26 = 1,4384 La respuesta correcta es: 1,44

Pregunta

10

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Tras leer la siguiente noticia:

Según el ejercicio anterior, ¿para que sirve el precio de seguro de cambio? Seleccione una: a. Para proporcionar un seguro cuando cambiamos de divisa. b. El seguro de cambio son herramientas que están a nuestra disposición para eliminar el riesgo de cambio en las operaciones que realicemos.

Esta es la alternativa válida. El seguro de cambio no es un seguro. Es un tipo de cambio a plazo, entendiendo por plazo lo que no es contado o spot, es decir, dos días hábiles. Por tanto, cuando concertamos una opera ción de cambio de divisas por encima de ese plazo de dos días estamos hablando de un cambio a plazo, forward, o seguro de cambio. La respuesta correcta es: El seguro de cambio son herramientas que están a nuestra disposición para eliminar el riesgo de cambio en las operaciones que realicemos.