Ejercicios de Transporte Grupal 1er Hemi

EJERCICIO DE PROGRAMACIÓN LINEAL EJERCICIO #1 1.Inversionistas S.A. es una empresa de corretaje que administra carteras de valores para clientes. Un cliente nuevo ha solicitado que la empresa maneje una cartera de inversiones de $80.000. Como estrategia inicial de inversión, el cliente desea restringir la cartera a una combinación de las acciones siguientes: Precio por Acción $25 $50

Acción La Favorita Banco Pichincha

Rendimiento anual estimado por acción $3 $5

Índice de riego 0.50 0.25

El índice de riesgo por acción es una clasificación del riesgo relativo de dos alternativas de inversión. Para los datos dados, se piensa que La Favorita es la inversión sujeta a más riesgo. Al restringir el riesgo total de la cartera, la firma de inversiones evita colocar cantidades excesivas de la cartera en inversiones potencialmente de rendimiento alto y riesgo elevado. Para la cartera actual se ha establecido un límite superior a 700 para el índice de riesgo total de todas las inversiones, también la empresa ha establecido un límite superior de 1.000 acciones para los valores La Favorita más riesgosos. ¿Cuántas acciones de cada uno de estos valores deben ser adquiridos a fin de maximizar el rendimiento anual total? RESOLUCIÓN: 



Definición de variables: o

X1: La Favorita

o

X2: Banco Pichincha

Función Objetivo o



ZMax: 3X1 + 5X2

Restricciones o

0.50X1 +0.25X2