deber Cap.11.xlsx

SANTIAGO TITO

2) Riesgo sistemático y no sistemático Clasi!"e los sig"ientes acontec a) *as tasas 'e inte$+s a co$to #la,o a"mentan 'e mane$a ines#e$a' b) El -anco -anco a"menta a"menta la tasa tasa 'e inte$+s inte$+s !"e !"e "na com#a./a com#a./a #aga #aga so-$ so-$ c) *os #$ecios 'el #et$(leo 'ismin"yen ines#e$a'amente% d ) Se $om#e $om#e "na ciste$na ciste$na #et$ole #et$ole$a0 $a0 lo !"e ca"sa ca"sa "n "n g$an 'e$$ame 'e$$ame ' e) Un 1a-$icante #ie$'e "n #leito m"ltimillona$io $elaciona'o con s" f ) Una 'ecisi(n 'e la S"#$ema Co$te am#l/a 'e mane$a s"stancial la RESPUESTA a) Sistemático b) No sistemático c) Sistemático Sistemático y No No sistemático sistemático,, debido a la relación relación del petról petróleo eo en todos todos lo d) No sistemático e) No sistemático f) Sistemático

4) 3ie$sicaci(n e$'a'e$o e$'a'e$o o 1also% *a ca$acte$/stica más im#o$tante RESPUESTA

Falso also,, La La var varia iaci ción ón del del ren rendi dimi mien ento to esper sperad ado o de de un un por porta tafo foli lio o va va a dep dep 6) eta y CAP7 &Es #osi-le #osi-le !"e !"e "n actio actio $iesgoso $iesgoso tenga tenga "na "na -eta 'e  CAP7 ace$ca ace$ca 'el 'el $en'imient $en'imiento o es#e$a'o es#e$a'o 'e tal tal actio actio &P"e'e &P"e'e 'a$ "n RESPUESTA

i Si, esto sucede cuando los activos de !iesgo tienen un retorno igual ii Si, este es el caso de las coberturas y pólizas de seguros, en donde ii #l $%&' dice (ue se se esperaría esperaría una tasa de retorno menor al la tasa li 8) eta Cons Consi' i'e$ e$e e la la sig sig"i "ien ente te cita cita 'e "n a' a'mi mini nist st$a $a'o 'o$$ l/' l/'e$ e$ 'e ine ine$s $sii So"t;e$n So"t;e$n ;a most$a'o most$a'o m"y m"y #oco moimie moimiento0 nto0 las accion acciones es tienen tienen "n 'e !"e !"e las las acc accio ione nes s 'e TI ;an ;an mos most$ t$a' a'o o g$an g$an'e 'es s moi moimi mien ento tos s 'e #$e #$e

RESPUESTA

No ne necesariamente, ya ya (u (ue el beta re representara so solamente el ri riesgo si si

es -73 03 123 -3 -//3

26) Coa$ian,a y co$$elacion Con -ase en la sig"iente in1o$maci(n calc"l s"ce'e$% &C"ál es la coa$ian,a y la co$$elaci(n ent$e los $en'imient

Esta'o 'e la Econom/a A la -a>a No$mal A la al,a

P$o-% 3el esta'o 'e la eco% 11.13 11.13 11.13 R% Es#e$a a$ian,a 3es% Esta CoKA0) Co$$KA0)

Tasa 'e $en'imiento Acci(n A Acci(n  7.03 86.43 .43 -0.23 6.13 -7.43

7.//3 /./-53 -.1-23

7.-13 -.-113 -/.6213

8/.///25 8/.11505

28) 3esiacion estan'a$ 'el #o$ta1olio El alo$ F tiene "n $en'imiento es a) &C"ál es el $en'imiento es#e$a'o 'e "n #o$ta1olio com#"esto #o$ b) Si la co$$elaci(n ent$e los $en'imientos 'el alo$ F y el alo$ G es

Actio Ren% Es#e$% 3es% Estan%

M -/3 063

G -53 473

a)

Po$centa>e R% Es#% Po$ta

1/3 -2./3

5/3

-)

Co$$KM0G) a$ Po$ta1  3es% Est% Po$ta

/.04 /.- 21.003

) Co$$elacion y -eta Se ;an #$o#o$ciona'o los sig"ientes 'atos ace$ca a) *lene los alo$es !"e 1altan en el c"a'$o% b) &Están las acciones 'e la em#$esa A co$$ectamente al"a'as 'e a co$$ectamente al"a'os0 &c"ál es s" $ecomen'aci(n 'e ine$si(n #a

a)

alo$ Em#$esa A

Ren'imiento Es#e$a'o -/./3

3esiasi(n Estan'as 05./3

Co$$elaci(n

/.61

Em#$esa  Em#$esa C Po$t% 7e$ca'o A% *i-$e 'e Ri -)

CAP7 Em#$esa A Em#$esa  Em#$esa C Po$t% 7e$ca'o A% *i-$e 'e Ri

-2./3 -5./3 -0./3 4./3 Ren'imiento Es#e$a'o -/.43 -4.4/3 -1.473 -0.//3 4.//3

6/./3 5/./3 0/./3 /./3 eta

/.74 -.4/ -.01 -.// /.//

/.4/ /.14 -.// /.// EMPRESA

La empresa EMPRESA

La empresa EMPRESA

La empresa

2) eta y CAP7 Un #o$ta1olio !"e com-ina "n actio li-$e 'e $iesgo con 'el me$ca'o es 'e