Chase Manhattan FRM

 

1954 - 1960

1960 - 1976

1976 - 2005

Group 1 Anastasia Putri A Furi Septarina A Muhammad Kamil Niken Wening F

 

Citigroup Bank of  America Chase Manhattan

 

Chemical Bank

Manufacture rs Hanover Trust 1991 Chase Manhattan

Chase 1996

 

“We think a balanced bank is the

Global Bank

right answer because it provides a diversification you have to have, as long as you have leadership in each of your businessess.” Mark Shapiro-

Chase Manhattan Global Services

National Consumer Services

 

Global Bank •Global

Markets, Chase Capital Partner, Global Investment Banking, Corporate Lending, Global Private Bank

National Consumer Service •Chase

Cardmember Services, Regional Consumer Banking, Middle Markets

Global Services •Global Investor Services, Chase Treasury Solutions, Capital Market Fiduciary Services

 

•

Risiko didefinisikan sebagaipasar risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif  yang diakibatkan perubahan atau oleh pergerakan variabel pasar.



Risiko Pasar terjadi karena harga pasar bergerak bergera k ke arah yang tidak menguntungkan dan mengakibatkan kerugian

 

  

VAR (Value At Risk) Stress-Testing Ukuran Nonstatistik lainnya

 

VAR merupakan metode perhitungan risiko pasar untuk menentukan risiko kerugian maksimum yang dapat terjadi di dalam kondisi pasar yang normal.

 

Stress testing mengungkapkan risiko di bawah peristiwa yang masuk akal di pasar abnormal. Stress test korporasi Chase dibangun atas perubahan harga pasar dan harga yang dihasilkan dari skenario ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk peristiwa historis dan peristiwa hipotesis.

 





Indikator risiko pasar non-statistik digunakan untuk melengkapi indikator kuantitatif. Indikator yang digunakan antara lain adalah posisi terbuka bersih, nilai basis poin, konsentrasi posisi dan perputaran posisi.

 



Adalah risiko kerugian karena rekanan dalam kontrak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan, seperti ketika kegagalan nasabah pada pinjaman. Ini adalah  jenis risiko paling era eratt terkait dengan fungsi perbankan tradisional meminjamkan uang dan mengumpulkan pokok pinjaman dan bunga.

 

 

  

Risk Measurement (Pengukuran Risiko) Ketentuan Risiko-Kerugian Biaya Kredit dan Alokasi Modal Proses Manajemen Risiko Manajemen Manajeme n Risiko Kredit Aset Konsumen Manajemen Risiko Kredit Aset Komersial

 







Disiplin manajemen risiko kredit Chase dimulai dengan penilaian terhadap risiko kerugian akibat kegagalan seorang nasabah atau counterparty. Pengukuran risiko kredit dilakukan untuk semua kredit atau komitmen kredit (on dan off balance sheet). Menggunakan teknik statistik untuk mengestimasi mengestima si kerugian yang diharapkan dan kerugian yang tidak diharapkan (diluar perkiraan).

 



Chase menggunakan estimasi kerugian yang diharapkan dan volatilitas kerugian (kerugian yang tidak diharapkan), masing-masing masing-masing untuk mengatur ketentuan risiko kerugian disesuaikan dan mengalokasikan modal risiko kredit dengan segmen portofolio.

 





Proses manajemen manajemen risiko kredit Chase dimulai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Chief Credit Officer (Direktur Officer (Direktur Kredit). Pada tingkat unit bisnis maupun corporate , proses pendisiplinan dilakukan untuk memastikan memastika n bahwa risiko telah dianalisis, dimonitor, dan disetujui dengan akurat.

 



Direktur kredit juga bertanggung jawab terhadap kerangka pengukuran kredit, mengalokasikan biaya kredit, mengalokasikan memperhitungkan memperhi tungkan konsentrasi kredit, menetapkan batas kredit untuk menjamin terjadinya diversifikasi, mendelegasikan

persetujuan kredit, dan mengelola kredit bermasalah.  Untuk level unit bisnis, fungsi (unit) manajemen manajem en risiko kredit yang independen melapor ke manajer unit dan juga direktur kredit. Unit (fungsi) tersebut bertanggung  jawab untuk keputusan kredit taktis.

 







Chase menggunakan model portfolio yang canggih, model scoring  scoring kredit, kredit, dan alat kuantitatif lainnya untuk menghitung dan menetapkan standar risiko kredit ritel. Parameter ditentukan sejak awal, dan biaya kredit (misal persentase yang macet) merupakan bagian integral untuk penentuan harga dan evaluasi kredit. Portofolio kredit ritel dimonitor untuk mengidentifikasi penyimpangan dari standar yang diharapkan, dan pergeseran pola perilaku nasabah.

 



 

Proses manajemen manajemen risiko kredit dimulai dengan proses pemilihan nasabah. Memperhatikan Memperhatik an nasabah internasional. Melakukan manajemen konsentrasi.

 





Mentransfer risiko kredit ke pihak lain melalui penjualan kredit. Menggunakan metode SVA untuk mengevaluasi mengeva luasi kinerja unit pemberi kredit.

 







SVA pada dasarnya merupakan kosep residual  income, yaitu menghitung laba dengan mengurangkan beban untuk modal dari pendapatan operasional. SVA = Pendapatan operasional – Beban untuk modal Konsep tersebut mengkaitkan reward dengan risiko melalui modal risiko (risk-adjusted  capital). Program SVA bermanfaat karena membuat manajer untuk melihat risiko dalam setiap pengambilan keputusannya.

 







Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal  yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Risiko ini merupakan risiko yang melekat (inherent ) pada setiap aktivitas fungsional Bank.

 





Risiko operasional akan mempengaruhi perhitungan SVA, tetapi metodologi pengukurannya masih relatif sederhana. Perhitungan risiko operasional didasarkan pada tiga hal: ◦

◦

◦

•

Biaya operasional (dalam dolar) Skor dari audit internal Ranking evaluasi risiko

Manajer unit yang memperoleh skor risiko rendah, maka modalnya akan diperhitungkan lebih rendah, sehingga akan meningkatkan SVA manajer tersebut.

 



Faktor-faktor kuantitatif  ◦

◦

◦

◦

◦

Nilai atau volume transaksi (15%) Dampak dari kesalahan (11%) Ketergantungan pada data (8%) Karakteristik dari proses (3%) Akses terhadap aset fisik (3%)

 



Faktor-faktor kualitatif  ◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

Kualitas manajemen (10%) Tingkatan pertimbangan manajemen (10%) Kualitas/ tingkat pengawasan (10%) Lingkungan pengendalian (11%) Karakteristik produk (7%) Karakteristik sistem (6%) Tekanan untuk memenuhi tujuan dan target (6%)

 





Di samping audit internal, Chase juga menggunakan COSO based self-assessment  program untuk program  untuk mengevaluasi risiko operasional. Self-assessment Self-ass essment (evaluasi diri) bisa dilakukan oleh anggota organisasi untuk melihat seberapa besar risiko operasional yang dihadapi oleh organisasi.

 











Chase Manhattan  merupakan bank dengan operasiManhattan merupakan global. Dalam kegiatannya, Chase memfokuskan pada pengelolaan risiko pasar, kredit, dan operasional. Chase menekankan organisasi risiko yang kuat, yang dalam halpada ini tercermin dari komite manajemen risiko yang kuat. Chase menggunakan teknik pengukuran risiko mutakhir seperti VAR, stress-test, dan evaluasi diri untuk pengukuran risiko operasional. Chase juga menggunakan pengukuran kinerja SVA yang terbukti bisa menghubungkan risiko dengan kinerja lebih efektif.