20130111 MultiCharts 快速上手 林志豪

交易策略快速上手 Program Trading System

www.multicharts.com.tw

解讀MC內建程式交易系統.1

(進場策略)

1

2

3

型態分類的

趨勢型態

盤整型態

震盪型態

目的為何?

Trending

Directionless

Volatile

思考:

捕捉市場價格運行特色 !! 交易策略 共有四個元素 思考: 訊號分類的 目的為何

Buy 多單進場 建立多方倉位

Sell Short 空單進場 建立空方倉位

Sell

Buy Cover

多單出場

空單出場

Program Trading System

解讀MC內建程式交易系統.2 Multiple Chart 內建的進場、出場策略 (市場分類與策略矩陣) • 運用 ATR (平均真實區間)，作為停損、停利的目標參考價 高檔回跌達一定程度，多單出場；進場後累積一定漲幅，多單出場

突破 !! 追漲殺跌

區間 !! 買低賣高

• 設立 Channel (通道)，做為進場依據 Bollinger、Keltner、一段時間以來的最高、最低點、支撐壓力點位

• K 棒型態作為進場依據 缺口、反轉、連續、外側、內困 …

• 技術指標作為進場依據 RSI、KD、均線、MACD、拋物線 …

Program Trading System

解讀程式交易系統.1 File >> New >> 為策略命名 1

2

Tools >> Editor Options 3

Program Trading System

解讀程式交易系統.2 File >> OPEN >> 打開舊擋

程式碼範例 !! 3

4.1

Bollinger Bands LE

4.2

Bollinger Bands SE

Program Trading System

解讀程式交易系統.3 A

一般保留字，藍色、自訂參數，粉紅色、 自定變數，淺紫、跳躍字，紅色、 函數，深紫色、文字字串，藍綠色 B

C.1

C.1

A.宣告參數與變數、B.定義變數的數值、C.下單條件與下單價位和方式 整理確認完畢後，請按F3按鍵，讓Power Language Editor 作認證動作 Program Trading System

練習撰寫範例.1 交易策略構想: 1. 設定0900~1230為允許進場時間

語法提示: 1.Time ~ 回傳時間值

2. 設定1330為強制出場時間 2.Buy ~ 多單進場、 Sellshort ~空單進場

3.1 作多條件 55根K棒的DMI多頭力道，大於空頭力道

3.Sell ~ 多單出場、BuytoCover ~空單出場

當下K棒，收盤價進場

4.DMIPlus(55)、DMIMinus(55) ~ DMI多空

3.2 作空條件

5.SetStopLoss(金額)，設定停損金額

55根K棒的DMI多頭力道，大於空頭力道 當下K棒，收盤價進場 4. 固定7000元金額停損 Program Trading System

練習撰寫範例.2 交易策略構想: 1. 設定0900~1230為允許進場時間

語法提示: 1.Time ~ 回傳時間值

2. 設定1330為強制出場時間 2.Highest(High,30)~回傳30支K棒，

3.1 作多條件 價格越過上關價 買在30支K棒的最高價以上

最高價中的最大值 3.Buy next bar at Price Stop 下停損單語法

3.2 作空條件 價格越過下關價 賣在30支K棒的最低價以下 4. 固定7000元金額停損 Program Trading System

開啟Multiple Chart .1

選取台指期商品 1. 選擇連線模式，並自動回補缺少的歷史數據 2. 刪除所有內建預設商品視窗 3. 新增商品視窗 File >> New >> Chart Windows

Program Trading System

開啟Multiple Chart .2

選取正規一般性質的K棒圖，時間頻率為15分 選取陰陽線 !!

數列一為主要的交易下單商品

Program Trading System

開啟Multiple Chart .3

畫面點選右鍵，選取Format Window 選項

畫面點選右鍵，選取 Insert Study 選項

可依個人喜好，設定版面顏色

選擇訊號類頁籤(Signals)，並挑選指定項目

Program Trading System

歷史績效回測選項.0

1

畫面點選右鍵，選取 Format Signals 選項

2

Program Trading System

歷史績效回測選項.1 點選後，歷史績效回測時會自動以資料庫內最小時間單位 的K棒，例如一分K，找尋該K棒出現最高、最低價位的出

現先後順序，以使回測績效更貼近真實環境，惟使用此功 能，回測等待時間將大幅拉長。 若未點選，則以該根K棒的漲跌情況，來決定棒內的最高與 最低價的先後出現次序。 建議暫不點選，他日再行嘗試

O >> L >> H >> C

O >> H >> L >> C

Program Trading System

歷史績效回測選項.2 A

B 點選已匯入資料庫數據作為回測依據 C

Commission，毎次單邊交易的佣金、手續 費的金額(台指期建議為200)；Slippage，毎

次單邊交易的滑價成本(台指期建議為400)

點選限價單成交價位方式，建議先不必設定

策略運算時候，所需要的最大的K棒數量

過為嚴格的項目

建議不允許加碼，最大持倉數為1口單 !!

Program Trading System

參數最佳化流程與績效立體圖.1 1

2 ( 全域搜尋、窮舉法 )

( 回測時，是否保留最後部分的資料 )

( 時間起點設為固定 ) IS ~ Inside Sample ；OOS ~ Out of Sample

3

注意是否有超過保留 K 棒設定門檻數

4

回測值排列依據，以及是否全部陳列

否則3D圖無法繪製，以及提前結束回測

保留樣本外資料是為避免過度最佳化，用樣本內的最佳參數去測試樣本外的資料，如此將更有信服效果 Program Trading System

參數最佳化流程與績效立體圖.2

1

2

檢查孤島參數是否存在

立體圖和數據皆可存 檔，可由3D捷徑按鈕 再度開啟進行比較

Program Trading System

時頻最佳化流程與績效立體圖.3

5 min

20 min

30 min

8 min

15 min

60 min

10 min

12 min

75 min

時頻較長的K棒在回測時，需要注意該根K棒的最高、最低價位形成的先後順序，以免回測績效過度偏離 Program Trading System

常見的訊號建構元素 Set Order Filter

Entry Signal

Oscillator Index RSI、KD、 Bias %、CCI

Exit Signal

Momentum Money Management

Momentum Decelerate

Set Stop Lost

Set Profit Target

Resistance & Support

Reversal & Opposite

Volatility Warning

EP + Ratio * TR

Set Critical Point

Event Risk Control

DMI、SAR、 MACD

Channel & Bands Bollinger、Turtle MA + Ratio * TR

Net Profit Program Trading System

參數最佳化的其他方法.1

(檢查下單條件)

宣告自訂参數

宣告自訂變數

計算變數的數值.1 (運用包寧傑函數計算上緣)

計算變數的數值.2 (運用包寧傑函數計算下緣)

下單與下單條件.1 (若價格在計算範圍內選取的K棒數，符合條件達一定門檻，則進場作單)

下單與下單條件.2 (若價格在計算範圍內選取的K棒數，符合條件達一定門檻，則進場作單)

Program Trading System

參數最佳化的其他方法.2

(檢查下單條件)

a. Highest(High,5) (折返方式進場)

空單突破 原始預設 進場價位

包寧傑 通道上緣

b. Low

0.382*a + 0.618*c

(黃金切割率)

收盤價 符合門檻條件

c. Lowest(Low,5)

Program Trading System

反向進場參考價位匯整 HighD(0)

• 思考.1: 轉折點有何意義?

• [HighD(0)+HighD(1) ] / 2

獲利多 反轉確認時間短

• 思考.2: 日內多轉，有何意義?

• HighD(1) New High

Swing High

• HighD(0) - N point

• Lowest ( Price , Len ) Swing Low OpenD(0) • HighD(0)- ATR * ratio

• Bollinger Lower Bands

獲利少 反轉確認時間長 Program Trading System

出場策略探討 當沖停損、停利出場分類與範例 停損停利設計型態

1. 閥值式

參考範例 1.進場後，價格錯邊移動達某一比例程度 以上，say 0.5%強制出場

停損停利設計元素

1. 時間基礎

2.進場後一段時間，say 10隻K棒，若沒 有獲利或是還有小幅虧損，則強制出場

2. 資金管控

2. 波動度 3.移動式(階梯狀)停損機制，進場一段時 間後，以縮小原先設計的停損為目的

3. 移動式

4.強制設定停利出場目標

3. 停利機制

5.進場一段時間，say 10隻K棒以，啟動 獲利回吐達一定比例後的出場機制

4. 多元方案

4. 訊號式 6.一段時間或達當沖出場時間，強制出場 7.重要數據公佈前，強制出場

Program Trading System

內建出場函數 運用內建出場函數，在多重部位時後，需要宣告 SetStopContract (依據 各別倉位)或是 SetStopPosition(依據全體倉位加總，意即總金額) 的情況 1.SetStopLoss(DollarValue)、SetProfitTarget(DollarValue)

包含交易成本在內，獲利金額或是虧損金額達到設定門檻值後，立刻出場 2. SetDollarTrailing(DollarValue)、SetPercentTrailing(Min Profit ,DrawdownRatio) 最大獲利回吐一定金額後出場 獲利金額超過一定們看後，最大回吐獲利達一定程度後出場

3.SetBreakEven(DollarValue) 獲利超過門檻值後，若價格往不利方向移動，以不虧損為出場目標價

SetExitOnClose，收盤價強制平倉。回測時，當沖交易者常用出場方法 Program Trading System

Print 函數功能.1 Print (File ("c:\name.txt"), Date, Time, Close);

輸出後存放位置、輸出數值一、輸出數值二，... {Location of Opening Gap} Vars:DateCount(0),Inside(0),UP2(0),UP3(0),Down2(0),Down3(0); if Date[0]Date[1] then begin DateCount=DateCount+1; if OpenD(0)>LowD(1) and OpenD(0)=HighD(1) and OpenD(0)=2*HighD(1)-LowD(1) then UP3=UP3+1; if OpenD(0)2*LowD(1)-HighD(1) then Down2=Down2+1; if OpenD(0)